DSGE模型讨论之四——傅立叶变换和线形滤波器，Fourier transform and linear filter

Great!

找一本数值分析的书好好看看了

谢谢楼主！

顶上，严重支持

嘿嘿i 蛮不错的哦

真专业

rastila 发表于 2011-12-16 00:10
我打算把关于高级宏观和DSGE的知识全部分类整理做成notes

楼主啊 你要能弄出来那得老感谢了 找了N多资料 没有这方面的 再接再励啊 我先学习你前面的notes  Lucas（1989）我都看了接近一半 就是不会弄啊。。。。

老师，我有个疑惑，我在刘斌老师编写的书上看到，一般会将时间序列数据也代入模型，而且时间序列数据要和冲击变量个数相同，这个时间序列是做什么用的？是估计稳态的么？我看了好多论文，都会使用时间序列，但是我不知道是做什么用的，请您指导下

tekuai5602 发表于 2012-5-18 22:57
老师，我有个疑惑，我在刘斌老师编写的书上看到，一般会将时间序列数据也代入模型，而且时间序列数据要和冲 ...

DSGE模型是宏观模型，当然需要输入时间序列，才能做参数估计。这和所有时间序列模型都一样。时间序列的个数必须要小于等于shock的个数。比如你有CPI，GDP，Interest三个时间序列，那么你就要至少有3个shock，不然卡尔曼滤波启动不了。你现在不要关心这些难度技术问题，你最好是打好基础，不要只学DSGE。你要弄懂DSGE，必须要先学好高级宏观和时间序列。