请教关于偏斜度 skewness的问题

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小弟最近要写一篇关于skewness 在证券投资选择上的作用的论文 英文相关的东西很多 也很经典 但是在看英文材料之前 希望各位能够不吝赐教 给小弟一些大概的知识 或者建议 谢谢大家了

p.s.马上不要太难了 小弟只有本科水平

谢谢

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关键词：skewness Skew ESS 投资选择 证券投资 请教 skewness 斜度

不会吧 放了几天了竟然没人理我 斑竹啊 帮帮忙吧 网上关于skewness很基础的东西实在是太少了 有的的话 也讲得太少了

大家推荐一些中文的英文的基础性的东西给我吧 谢谢大家了

这是一个统计方面的概念

就是偏度

基础不好就不要去弄这么难的东西了。

skewness(偏离度)用于测试数据分布的对称性。偏离度为正，表示更多的日收益率趋于正值；反之，偏离度为负，则表示更多的日收益率趋于负值。从另一角度来看，偏离度也给风险控制人员一个判断是否应该长期持有某证券的一个简单标准，通常正的偏离度显示大多投资者趋于持有该证券。

谢谢 你们讲得我都知道

对于 4楼的 不是我想弄那么难 是老师给的论文题目这么难 他教研究生 但是直接把研究生的资料笔记连同论文题目都一起给我们了 要求我们和研究生做的一样

英文的经典文章 的确很多 一讲就是几十页 但是多为数学的推论 或者EMPIRICAL STUDY 要不就是研究几十年的数据 然后给一个新的推论

让我们本科的写这个的确有点难度阿

[em06][em06]

问题是软件Eviews、Spss、Excel得到的结果不一样，究竟哪一个的结果更妥当些呢？请指教！

I don't want myself come off as rude to you. But the fact is skewness is one of 20 cencepts you expects to encounter when you open a normal statistics book. You know, don't let it scare you, you can beat its up-_-. I guess you may find whatever you want at http://mathworld.wolfram.com/. Hope it work.

Thank tonyc for the website cited above. It's quite helpful.

收益率下限为-100%，却没有上限，在有限样本条件下，样本分布本身就是右偏的，所以5楼“偏离度也给风险控制人员一个判断是否应该长期持有某证券的一个简单标准，通常正的偏离度显示大多投资者趋于持有该证券。”这句话是有误的，因此对长期持有证券收益显著性的检验通常要剔除偏度误差，否则就会引起过度检验的问题