关于SC和AIC的计算

Dany2 发表于 2013-10-28 22:03
是点模型窗口的view，你是不是点错点成了工作文件的view了

论文卡在这了，要是不做季节调整，那滞后期做lag length criteria了，但是第一次系统默认是8的时候做出的AIC结果是8，然后我修改成10再做发现结果就是10，改成12结果就是12，不过SC那一直是2.
但是做了季节调整，AIC和SC都是2 了。滞后期这没问题，但做协整的时候，调整系数值都是正数，这不是代表协整无效吗？？？

liuyang721 发表于 2013-10-30 13:55
就是非ARMA term

论文卡在这了，要是不做季节调整，那滞后期做lag length criteria了，但是第一次系统默认是8的时候做出的AIC结果是8，然后我修改成10再做发现结果就是10，改成12结果就是12，不过SC那一直是2.
但是做了季节调整，AIC和SC都是2 了。滞后期这没问题，但做协整的时候，调整系数值都是正数，这不是代表协整无效吗？？？

1988121karen 发表于 2013-11-1 12:35
论文卡在这了，要是不做季节调整，那滞后期做lag length criteria了，但是第一次系统默认是8的时候做出的 ...

你把data和output发上来

liuyang721 发表于 2013-11-1 12:42
你把data和output发上来

Book1.xls (23.5 KB)

2013-11-1 15:23:37 上传

这是原始数据，没有进行季节调整，也没有取对数的~

ermutuxia 发表于 2011-12-19 14:38
如果想通过aic或者其他准则来确定var模型最优滞后阶数。在eviews中直接有菜单可以选择，你可以先建立一个任 ...

多谢，很有帮助

ermutuxia 发表于 2011-12-19 14:38
如果想通过aic或者其他准则来确定var模型最优滞后阶数。在eviews中直接有菜单可以选择，你可以先建立一个任 ...

我的数据无论怎么做AIC和SC都是十几，而看教材和例子都是负数，这是怎么回事呀

ermutuxia 发表于 2011-12-19 14:38
如果想通过aic或者其他准则来确定var模型最优滞后阶数。在eviews中直接有菜单可以选择，你可以先建立一个任 ...

如果结果表明AIC和SC显著的滞后阶数不同的情况下，以哪一个为准呢？

ermutuxia 发表于 2011-12-19 14:38
如果想通过aic或者其他准则来确定var模型最优滞后阶数。在eviews中直接有菜单可以选择，你可以先建立一个任 ...

大概明白了 谢谢

虽然不懂 支持一下

ermutuxia 发表于 2011-12-19 14:38
如果想通过aic或者其他准则来确定var模型最优滞后阶数。在eviews中直接有菜单可以选择，你可以先建立一个任 ...

你真是太棒了