做变量协整检验时出现问题怎么办(即Error Message)

haoyun010 发表于 2013-2-6 17:44
谢谢，也祝你顺利。由于固定效应回归模型就相当于在传统的回归模型中加入了N-1个虚拟变量，我们再加入一个 ...

前辈，您好，我还有一个问题想咨询一下您。我的毕业论文选择了旅游上市公司做为研究对象，但是由于我国旅游上市公司数量太少，因此我用面板数据来扩大样本量，选择了15个公司11年的财报数据，一共有165个观测值。我的分析内容完全不会涉及到时间的问题，之所以用面板数据仅仅是为了扩大样本量，在这种情况下，我是否也要严格按照面板数据多元回归的步骤来分析数据呢？不知道我的表述是不是够清楚，希望您能帮我解答一下。再次感谢您了！

liuzhenzhen413 发表于 2013-2-6 22:52
前辈，您好，我还有一个问题想咨询一下您。我的毕业论文选择了旅游上市公司做为研究对象，但是由于我国旅 ...

我认为的确可以如此操作，不过如果你建立了数学模型，想通过面板数据多元回归分析来验证你的结论，那么实证检验方法选择以后，计量经济分析过程可以稍作简化；若你没有建立数学模型，但想要阐释自己的观点以及发现新的结论，此时计量经济分析方法应科学合理，严格按照规范的计量经济分析方法进行分析。仅供参考。

haoyun010 发表于 2013-2-7 19:49
我认为的确可以如此操作，不过如果你建立了数学模型，想通过面板数据多元回归分析来验证你的结论，那么实 ...

前辈 用eviews做协整时老是出现报告说“信息错误”而后eviews自动关闭 这是什么原因 是因为面板数据中存在缺失值吗？求解答 谢谢

njuzjm 发表于 2013-3-21 13:11
前辈 用eviews做协整时老是出现报告说“信息错误”而后eviews自动关闭 这是什么原因 是因为面板数据中存在 ...

通过panel data是可以做协整检验的，但若数据缺失或者操作失误会导致出现此不正常结果。可以通过各种方法尝试解决此问题。

确实是设置错了，重复了，谢谢！

请问楼主是不是Johansen检验的样本要足够大？短时间序列能进行协整分析吗？我的数据是从1992-2010年的，提示insufficient number of observations.

糖糖小木偶 发表于 2013-4-13 10:44
请问楼主是不是Johansen检验的样本要足够大？短时间序列能进行协整分析吗？我的数据是从1992-2010年的，提示 ...

是的

haoyun010 发表于 2013-4-13 16:34
是的

那一般要多少个呢？20个有意义吗？

糖糖小木偶 发表于 2013-4-13 18:42
那一般要多少个呢？20个有

做协整检验时时间序列应该足够长，10年以上应该可以做了。

haoyun010 发表于 2013-4-13 22:09
做协整检验时时间序列应该足够长，10年以上应该可以做了。

是的，协整是可以做，请问协整后如何对残差序列进行平稳性检验呢？为什么我用VAR里面的VEC，显示的是insufficient number of observations？多谢~