【求助】stata中xtfisher检验的结果怎么看

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各位大侠，请问xtfisher检验单位根的结果怎么看啊？

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关键词：Fisher Stata tata Fish fis

同问

最近在做panel data的unit root 检验，看了英文版的说明和英文版的一些举例，我来尝试回答一下。

xtfisher 检验最为中重要的是它的零假设 null hypothesis
there is a unit root.
也就是说，零假设是有单位根。

xtfisher检验的结果结算的是卡方分布，并直接列出了p值，因此可以通过直接解读p值来判断是否拒绝零假设。
如果结果的p值小于5%,或者小于10%，就可以拒绝零假设，也就是——没有unit root.
如果p值大于5%或者10%（根据你的需要选择），那么就接受零假设，——存在unit root

例子如下：检验ly这个变量是否存在unit root（当然，检验前已经设置了 tsset ly t 表明ly是个时间序列的面板数据）
stata命令如下：
xtfisher ly, trend lag(1)

stata检验输出结果如下：
Fisher Test for panel unit root using an augmented Dickey-Fuller test (1 lags)

Ho: unit root

         chi2(256)    =  296.1072
         Prob > chi2  =      0.0430

这里给出的p值是4%,因此我们可以在5%的置信区间拒绝零假设（有unit root），即ly没有unit-root

nanbei109 发表于 2014-11-25 07:01
最近在做panel data的unit root 检验，看了英文版的说明和英文版的一些举例，我来尝试回答一下。

xtfish ...

谢谢！

nanbei109 发表于 2014-11-25 07:01
最近在做panel data的unit root 检验，看了英文版的说明和英文版的一些举例，我来尝试回答一下。

xtfish ...

你好，麻烦问下为什么要加trend，我最近也在研究动态面板，发现加trend就不存在单位根，不加trend，p值变成1了，求解

本以容相知2 发表于 2016-8-1 11:17
你好，麻烦问下为什么要加trend，我最近也在研究动态面板，发现加trend就不存在单位根，不加trend，p值变 ...

也是正在学习xtfisher,trend是趋势项，和drift(漂移项)只能用其一。至于什么时候加，eviews版可能有一些答案可以借鉴学习：
https://bbs.pinggu.org/thread-940727-1-1.html
https://bbs.pinggu.org/thread-3865809-1-1.html
https://bbs.pinggu.org/thread-784585-1-1.html

本以容相知2 发表于 2016-8-1 11:17
你好，麻烦问下为什么要加trend，我最近也在研究动态面板，发现加trend就不存在单位根，不加trend，p值变 ...

你好 请问作者解决这个问题了么 我最近也遇到了相同的问题 不知道什么时候该加trend

Inverse chi-squared(2646) P      
Inverse normal            Z      
Inverse logit t(3084)     L*      
Modified inv. chi-squared Pm   


分别为反卡方、反法向和反logit转换组合p值，最后一个是报告的Choi(2001)提出的逆卡方变换的一个修正版本，适用于N趋于无穷的情况。

套路叔叔 发表于 2018-12-20 12:02
Inverse chi-squared(2646) P      
Inverse normal            Z      
Inverse logit t(3084)    ...

但是fisher检验有一些具体的要求，比如宽松了强平衡面板的假定，这适用于unbalanced panel的情况。但是又假定这些检验假设T趋于无穷，那么在一定程度上可能说明fisher并不适用于短面板。如果我们允许N趋于无穷要求没有单位根的面板的数量必须以与N相同的速度增长，这样测试才能保持一致。

套路叔叔 发表于 2018-12-20 12:02
Inverse chi-squared(2646) P      
Inverse normal            Z      
Inverse logit t(3084)    ...

请问应该报告哪一个呢