有关利率期限结构动态模型的经典文献整理【免费】

你好，拜读了你的整理，收获很大，可是还有一些疑惑，希望能不吝赐教。因为没有系统学过，所以想了解利率期限结构建模的研究的发展历史。我的理解是，最早的是静态模型，NS就是一种，然后有了动态模型，而单因子，多因子都是动态模型。不知道对不对，最好能发下详细的模型分类，谢谢了!

万分感谢

楼主在这方面应该颇有造诣了，以后多向你请教！谢谢

Vasicek模型与CIR一样属于仿射期限结构模型了吧！