求指数加权移动平均方面的学习资料

RT

EWMA(Exponentially Weighted Moving Average)指数加权移动平均，是一种常用的序列数据处理方式。
    在t时刻，根据实际的观测值可以求取EWMA(t)：EWMA(t) = aY(t) + (1-a)EWMA(t-1)，t = 1,2,.....,n；其中，EWMA(t)  t时刻的估计值；Y(t) t时刻的测量值；n 所观察的总的时间；a(0 < a <1)表示对于历史测量值权重系数。之所以称之为指数加权，是因为加权系数a是以指数式递减的，即各指数随着时间而指数式递减。用n表示为a = 2/(n+1)。
    物理意义：系数a越接近1表示对当前抽样值的权重越高，对过去测量值得权重越低，估计值(器)的时效性就越强，反之，越弱；另外，EWMA还有一定的吸收瞬间突发的能力，也即平稳性，显然随着a减小，参考过去测量值的程度更多一些，平稳性增强，反之则降低。