楼主: kaitongs
1234 2

[其他] 关于证券投资学的小问题 麻烦大家 [推广有奖]

  • 0关注
  • 0粉丝

已卖:18份资源

本科生

26%

还不是VIP/贵宾

-

威望
0
论坛币
98 个
通用积分
0
学术水平
0 点
热心指数
0 点
信用等级
0 点
经验
358 点
帖子
58
精华
0
在线时间
67 小时
注册时间
2010-1-13
最后登录
2020-1-31

楼主
kaitongs 发表于 2012-1-4 15:20:43 |AI写论文
2论坛币

1.  Use the following information to answer questions. What is the portfolio expected return and the portfolio beta if you invest 30% in Security A, 30% in Security B, and 40% in the risk-free asset?

With regard to Securities A and B only, which of the securities has the smaller total risk?

Which security has the smaller systematic risk?

Security             Return       Standard Deviation       Beta

       A                 15%               8%                      1.2

       B                  12%             14%                      0.9

        Rf            5%

最佳答案

diormomo 查看完整内容

E(P)= 0.3*15%+0.3*12%+0.4*5% Beta(P)= (0.3^2*1.2^2+0.3^2*0.9^2)^0.5 A has the smaller total risk and B has the smaller systematic risk
关键词:证券投资学 证券投资 小问题 投资学 information

回帖推荐

diormomo 发表于2楼  查看完整内容

E(P)= 0.3*15%+0.3*12%+0.4*5% Beta(P)= (0.3^2*1.2^2+0.3^2*0.9^2)^0.5 A has the smaller total risk and B has the smaller systematic risk

本帖被以下文库推荐

沙发
diormomo 发表于 2012-1-4 15:20:44
E(P)= 0.3*15%+0.3*12%+0.4*5%
Beta(P)= (0.3^2*1.2^2+0.3^2*0.9^2)^0.5
A has the smaller total risk and B has the smaller systematic risk
已有 1 人评分经验 论坛币 学术水平 热心指数 信用等级 收起 理由
见路不走 + 5 + 5 + 1 + 1 + 1 精彩帖子

总评分: 经验 + 5  论坛币 + 5  学术水平 + 1  热心指数 + 1  信用等级 + 1   查看全部评分

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版微信群
加好友,备注jr
拉您进交流群
GMT+8, 2025-12-12 10:28