ADF检验中一定要在0.01下拒绝原假设才能算平稳序列吗？只在0.05水平上拒绝行不行

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白月 发表于 2012-1-8 14:21:52 |AI写论文

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这个是不是没有硬性要求，随自己定呢？

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关键词：ADF检验平稳序列原假设 F检验 ADF

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xiaoxiami1238 发表于3楼查看完整内容

一般选取0.05和0.01较多，没有硬性的规定，选取的显著性水平越低，犯第一类错误（弃真H0)的概率越小，犯第二类错误（取伪H0)的概率越大（导致检验的功效越小）,一般的犯第一类错误更严重，选取较小的显著性水平更为常见。

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沙发

leihengzhishang 发表于 2012-1-8 16:03:23

是的。但一般最低的标准是0.05.
有时候也有人用0.1的。通常不赞成这么做。

藤椅

xiaoxiami1238 发表于 2012-1-8 21:18:24

一般选取0.05和0.01较多，没有硬性的规定，选取的显著性水平越低，犯第一类错误（弃真H0)的概率越小，犯第二类错误（取伪H0)的概率越大（导致检验的功效越小）,一般的犯第一类错误更严重，选取较小的显著性水平更为常见。

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白月 发表于 2012-1-8 21:50:39

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foxrivergo 发表于 2012-1-9 14:06:08

西班牙电影,西班牙语,长沙公墓,杜蕾斯

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weiwei207 发表于 2012-4-24 16:45:45

嗯~~~有帮助

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