大家好,我想请教一个问题:在估计sys-GMM 和difference-GMM时,模型存在一阶自相关和二阶自相关,但不存在三阶自相关,应该怎么处理?
我是这样做的,在回归模型的右边加上因变量的二阶滞后项,这时,只有一阶自相关,没有二阶自相关了,但二阶滞后项的系数不显著了,一阶滞后项的系数仍然显著,不知道这样做合不合理,请大家指教,谢谢
楼主: fanxuchun
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[其他] 估计sys-GMM 和difference-GMM时的问题 |
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