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楼主: fanxuchun
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[其他] 估计sys-GMM 和difference-GMM时的问题 [推广有奖]

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fanxuchun 发表于 2012-1-8 16:32:07 |显示全部楼层 |坛友微信交流群

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大家好,我想请教一个问题:在估计sys-GMM 和difference-GMM时,模型存在一阶自相关和二阶自相关,但不存在三阶自相关,应该怎么处理?
我是这样做的,在回归模型的右边加上因变量的二阶滞后项,这时,只有一阶自相关,没有二阶自相关了,但二阶滞后项的系数不显著了,一阶滞后项的系数仍然显著,不知道这样做合不合理,请大家指教,谢谢
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关键词:difference erence DIFFER Diff GMM 因变量 模型

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我觉得不能简单的这么看,滞后项前面的系数是短期的,你还需要看长期的系数大小。
具体可参考“sectoral agglomeration economies in a panel of european regions” regional science and urban economics ,2008,vol.38.中的3.1 3.2 和5.1
感兴趣领域——宏观经济、区域经济与技术经济

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Mr._W 发表于 2012-6-15 17:10:12 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
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