组合投资选择模型概述

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组合投资选择模型概述
金融微观
剖析面临着许多的不确定性，
关于不确定性通常有三种
研讨方法：成效剖析法；2、均值剖析法；3、无套利
剖析法。第一节组合投资选择模型
一、证券组合的收益与风险
投资收益率的概率
散布风险用方差或
规范差度量影响投资
结果的要素仅有均值、方差
投资者为不满足和风险
厌恶型投资组合
:收益率：<Object: word/embeddings/oleObject4.bin>
希冀收益率：
<Object: word/embeddings/oleObject5.bin>
方差：<Object: word/embeddings/oleObject6.bin>
规范差：<Object: word/embeddings/oleObject7.bin>
为<Object: word/embeddings/oleObject8.bin>
的协方差矩阵
第二节二次成效函数与投资证券收益率
关于二次
成效函数与投资证券收益率
听从正态散布的讨论。
设投资者的期初财富为
w<Object: word/embeddings/oleObject9.bin>
，集体经过投资各种金融 ...

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关键词：投资选择 组合投资 选择模型 协方差矩阵 收益与风险