求教大侠 时间序列 AR MA的结果分析

leoneins 发表于 2012-1-16 07:50
哈 是啊 在德国呢 研究一晚上计量经济学了 呼 一个问题就把我搞傻了 不管AR 还是MA 咱们使劲想要确定阶数 ...

如果残差存在序列自相关，那么你在做ols回归时所用的T统计量就是错误的，回归系数的方差可能被高估也可能被低估，因此必须消除自相关，使得解释变量和因变量序列都变成平稳序列，这可以通过求一阶差分解决

这些是计量中的基础啊~同学们

qbasicgg 发表于 2012-1-16 16:33
简单点说就是要让模型从最开始变成符合假设要求的~~~然后才能做分析~~~我也在学呢~~~

ffyyll13 发表于 2012-1-16 17:13
如果残差存在序列自相关，那么你在做ols回归时所用的T统计量就是错误的，回归系数的方差可能被高估也可能 ...

咋学得这么好捏 原来是这样 这个我得记住 多谢多谢！

leihengzhishang 发表于 2012-1-18 23:56
这些是计量中的基础啊~同学们

正在努力打基础 指望日后有一天能飞起来 哈哈！

leoneins 发表于 2012-1-19 00:28
咋学得这么好捏 原来是这样 这个我得记住 多谢多谢！

不客气。狂啃伍德里奇的《计量经济学导论》就好了

ffyyll13 发表于 2012-1-19 09:38
不客气。狂啃伍德里奇的《计量经济学导论》就好了

这本书确实不错。有很多细节内容是国内的教材里没有的。但是如果是志在时间序列分析的，不妨建议看看沃尔德的书。毕竟伍德里奇那么书里对时间序列的讲解还是不够全面的

leoneins 发表于 2012-1-19 00:29
正在努力打基础 指望日后有一天能飞起来 哈哈！

。。。其实我不大想泼冷水，但你这样不像是有好好打基础的人啊

leihengzhishang 发表于 2012-1-20 12:47
这本书确实不错。有很多细节内容是国内的教材里没有的。但是如果是志在时间序列分析的，不妨建议看看沃尔 ...

多谢指教，请问是哪本书呢

ffyyll13 发表于 2012-1-20 14:15
多谢指教，请问是哪本书呢

他就只有一本书。Walter Enders，应用计量经济学：时间序列分析