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[求助]多重公线性 [推广有奖]

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color3891 发表于 2007-1-8 22:56:00 |AI写论文

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当T检验在5%的显著性水平下，估计值显著，F检验也显著，我们还需要考虑多重共线性的问题吗

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关键词：多重共线性 多重共线 估计值 t检验 F检验 求助 线性

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happyface 发表于3楼  查看完整内容

还要看估计值的符号跟经济理论一致吗.如果F值很高R2的值也低不了. 如果不放心,检测一下重共线性也不复杂.我想如果5%T检测显著,但是 不那么明显,也许也有问题,但是一般情况就不考虑了.

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沙发
sungmoo 发表于 2007-1-9 16:33:00

可以再看看R2及Adj.R2。
藤椅
happyface 发表于 2007-1-10 05:58:00

还要看估计值的符号跟经济理论一致吗.如果F值很高R2的值也低不了.

如果不放心,检测一下重共线性也不复杂.我想如果5%T检测显著,但是

不那么明显,也许也有问题,但是一般情况就不考虑了.

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sungmoo 发表于 2007-1-10 22:11:00
以下是引用happyface在2007-1-10 5:58:00的发言：…如果F值很高R2的值也低不了…

这种说法，忽略了自由度吧？
报纸
happyface 发表于 2007-1-11 00:10:00

楼上说的是ADJUST R^2吧,

但是看多重共线行时,最大的特点就是T值小,R^2大,R^2大的话F也大,这两个

有正比关系,一般的教科书会有这一章节,是讨论"testing significance of the model"

"overall significance of the model"不是所有的F检测跟R^2有这个关系,只有检测所有

的slope coefficients=0 时才有这关系.
地板
sungmoo 发表于 2007-1-11 00:20:00
以下是引用happyface在2007-1-11 0:10:00的发言：楼上说的是ADJUST R^2吧…

我说的是F联合检验的定义式：除截距项外所有系数都为零的原假设。
7楼
sungmoo 发表于 2007-1-11 00:28:00
如果拟合程度较差，甚至从图像上看没有明显的线性关系，恐怕也不必做多重共线性检验了。
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