关于EG检验中的残差稳定性检验

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在EG两步法检验中，如何验证残差的稳定性呢？我的样本量较少，为15个。利用ADF进行单位根检验后，不能直接将计算得到的T值与EVIEWS中提供的T值进行比较吧，而是用MacKinnon提供的临界值表。
这里我遇到两个问题：
1、残差利用ADF检验形式应该是什么？我根据残差的GRAPH观察认为采用无趋势无截距的形式，这时ADF检验是否就变成DF检验了？查表时应看DF检验中的值吧？
2、表中最小样本量为25，如何确定样本量为15时的临界值呢？
谢谢各位！

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关键词：稳定性 MacKinnon EVIEWS ADF检验 Views 稳定性 如何

用无截距项和无确定趋势的形式来做。这时候没有变成DF，ADF是增加了序列的差分滞后项。因为DF是适用于残差序列是白噪声的情况。但ADF可以应用于有序列相关的情况。

坦白的说，我觉得你的问题有点杂乱，趋势和截距用GARCH模型去观察？还是笔误？

liujunxs 发表于 2012-1-31 16:25
坦白的说，我觉得你的问题有点杂乱，趋势和截距用GARCH模型去观察？还是笔误？

是通过GRAPH（图形）观察

sealooker 发表于 2012-2-4 20:18
是通过GRAPH（图形）观察

有ARCH（GARCH）效应的图形一般表现为波动的丛簇性，有了这一点基本上就可以断定具有ARCH效应，如果还不行就直接看统计结果。

应用无截距无趋势是因为残差本来就是0均值的假设。ADF和DF的区别是滞后期的选择和截距趋势没关系。