金融计量学异方差和自相关

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金融计量学异方差和自相关
本章要点
异方差的定义、产生原因及后果异方差的检验方法异方差的修正方法自相关的产生原因忽略自相关的严重后果自相关的检验自相关的修正
在前面的章节里我们已经完成了对经典正态线性回归模型的讨论。但在实际中，经典线性回归模型的基本假定经常是不能得到满足的，而若在此状况下仍应用OLS进行回归，就会产生一系列的问题，因此我们就需要采取不同的方法对基本假定不满足的情况予以处理。在本章中，我们将着重考虑假定2和假定3得不到满足，即存在异方差和自相关情况下的处理办法。

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关键词：金融计量学 金融计量 异方差 计量学 自相关