时间序列：直接回归有自相关，三个变量都是二阶单整，先解决哪个，具体要怎么操作啊？

没听懂问题。。。

leihengzhishang 发表于 2012-2-3 23:07
如果变量都是平稳的，那么直接回归就可以了。如果变量是同阶单整的，就要检验是否协整。。。如果协整，可以 ...

谢谢!还有一点啊，我直接回归的R2值才0.6，是不是拟合的不好啊，引入滞后项能解决这个问题吗

leihengzhishang 发表于 2012-2-3 23:07
如果变量都是平稳的，那么直接回归就可以了。如果变量是同阶单整的，就要检验是否协整。。。如果协整，可以 ...

你好，请问lnx1、lnx2、lnx3、lny中，lnx2、lnX3通过单位根检验得知是平稳的，lnx1和lny是一阶单整，
能不能用经过1阶差分处理dlnx1 dlnx2 dlnx3 dlny的建立VAR模型？这样做正确吗？
我这样建立VAR后，对dlnx1 dlnx2 dlnx3 dlny进行JJ检验的时候，迹检验从NONE到AT MOST3 都是*号。
是不是我做错了？
建立VAR的时候，是不是要先做回归，做序列相关性的检验，把lnx2 lnx3剔除？

8gbps 发表于 2012-2-4 00:31
谢谢!还有一点啊，我直接回归的R2值才0.6，是不是拟合的不好啊，引入滞后项能解决这个问题吗

拟合优度这样已经可以接受了。引入滞后项应该变化不会太大。

zxxc0220 发表于 2012-2-4 10:28
你好，请问lnx1、lnx2、lnx3、lny中，lnx2、lnX3通过单位根检验得知是平稳的，lnx1和lny是一阶单整，
...

VAR模型要求所有的变量都是平稳的。当然也有一些学者提出异议，认为只要同阶单整即可。

8gbps 发表于 2012-2-3 22:59
不好意思，我是想说，三组变量都是二阶单整的（貌似变量本身都是一阶自相关的），要做OLS是不是先要 ...

求助啊，我做的两个变量一阶单整是平稳序列，可是回归的时候，其他的都没问题，就是存在一阶和二阶自相关，引入被解释变量的滞后一期滞后，不存在自相关问题了，可是随机扰动项正态性假设又不成立了！怎么办

leihengzhishang 发表于 2012-2-3 23:07
如果变量都是平稳的，那么直接回归就可以了。如果变量是同阶单整的，就要检验是否协整。。。如果协整，可以 ...

牛牛牛