时间序列：直接回归有自相关，三个变量都是二阶单整，先解决哪个，具体要怎么操作啊？

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关键词：二阶单整 时间序列 怎么操作 自相关 统计

我也不太懂，正在愁VAR怎么做，给你顶一下。

凝固的云 发表于 2012-2-1 23:39
我也不太懂，正在愁VAR怎么做，给你顶一下。

用eviews做var和vecm是最简单的，stata和sas稍微麻烦些

baroman 发表于 2012-2-2 08:30
用eviews做var和vecm是最简单的，stata和sas稍微麻烦些

EVIEWS 真心一点没学过  但是我没有找到关于VAR的比较详细的介绍。

用ARMA试试 通过AIC值确定滞后项吧~

一剑西来SSA 发表于 2012-2-2 13:26
用ARMA试试 通过AIC值确定滞后项吧~

ARMA要求变量都是平稳吗，是不是要先把变量都做二阶差分再回归呢？

8gbps 发表于 2012-2-2 22:06
ARMA要求变量都是平稳吗，是不是要先把变量都做二阶差分再回归呢？

ARMA应该是要求是都平稳的， 只是用来解决DW值不通过检验的办法。不平稳要先进行差分~应该是这样~

没听懂问题。。。

leihengzhishang 发表于 2012-2-3 15:23
没听懂问题。。。

不好意思，我是想说，三组变量都是二阶单整的（貌似变量本身都是一阶自相关的），要做OLS是不是先要协整检验啊？可是判断协整不是要做直接对变量本身做回归看残差吗，我就直接回归了，结果残差有严重的自相关。这样的话是不是要先调整回归模型消除自相关？      还是不用管协整，就只对变量的二阶差分后的新变量做回归分析呢？

如果变量都是平稳的，那么直接回归就可以了。如果变量是同阶单整的，就要检验是否协整。。。如果协整，可以考虑用误差修正模型。这时候就没必要差分再回归了。因为差分会损失许多信息。
只要存在协整关系，残差存在序列相关也没关系，可以在建立误差修正模型时，使用一般的模型，即引入被解释变量的滞后项，来消除自相关。