用Eviews做协整、VAR等相关问题，附数据，真心求帮助!

你的数据2008年的好像全部都是缺失值吧，你全部定义为1是不合适的

palfan 发表于 2012-2-7 08:03
你的数据2008年的好像全部都是缺失值吧，你全部定义为1是不合适的

是的，有9个月的IPO暂停期，有9个缺失值。
这9个缺失值也给我带来很大的烦恼....
请问我该怎么处理它们才好呢？

leihengzhishang 发表于 2012-2-6 17:28
可以这么认为。但是从图像来看，你的数据好像有点问题。

因为每月IPO金额X有9个缺失值，我取值为1，所以图像就变成这样了。
请问该怎样处理这缺失值才好呢？是不是该把缺失数据剔除掉？

zxxc0220 发表于 2012-2-7 11:56
是的，有9个月的IPO暂停期，有9个缺失值。
这9个缺失值也给我带来很大的烦恼....
请问我该怎么处理它们 ...

缺失值定义为1不合适，会跟你原先的数据之间有很大的差异。使用插值法处理缺失值会比你使用1来代替要好些

palfan 发表于 2012-2-7 13:29
缺失值定义为1不合适，会跟你原先的数据之间有很大的差异。使用插值法处理缺失值会比你使用1来代替要好些

均值插值法么？

请问lnx lny的一阶差分dlnx dlny，是不是分别表示，IPO金额的每月变动率、上证综指的每月变动率？

zxxc0220 发表于 2012-2-7 13:37
均值插值法么？

请问lnx lny的一阶差分dlnx dlny，是不是分别表示，IPO金额的每月变动率、上证综指的每 ...

可以用均值插值法，dlnx=lnx-lnx(-1)=ln[x/x(-1)]是表示当期值除以上期值，实质上就是变化率的对数，可以近似表示数据之间的变动

楼主，您确定“若存在协整关系，可以做格兰杰因果检验”吗？原序列不平稳但是同阶单整，经检验存在协整，可以做格兰杰检验？对原序列吗？

请教楼主一个问题~做VAR之前给四个变量做检验，一个变量A通过了，一个B取对数通过了，称之为B1，一个C取对数后差分通过了C2，那么能直接对A、B1和C2做VAR么？

比如我现在又3个变量，一个是货币供应M，一个是取对数后一阶差分的DLGDP，一个是取对数后做2阶差分的汇率D2LEX，能给这三个不同处理后的变量之间做Var么？