楼主: 云梦

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[问答] 请问ADF检验需要设定最大滞后值吗 [推广有奖]

11楼

aredias 发表于 2007-1-19 23:59:00

楼上可以上传数据并提供你具体操作步骤

12楼

happytg 发表于 2007-3-22 21:49:00

是不是AIC滞后期的选择和检验结果的DW值也有关系呢？

13楼

babywc 发表于 2010-3-23 18:00:17

弱弱的问一下从哪里可以看出第二个结论的SIC值大于第一个？ 2# aredias

14楼

nostalgia颖 发表于 2010-10-27 20:28:22

10# chensy 因为你设置的是自动产生，你应该把那个去掉

15楼

nostalgia颖 发表于 2010-10-27 20:30:02

2# aredias 可是滞后期不是单调的，那么变换的范围应该怎么确定啊

16楼

linlinzhubo 发表于 2010-11-9 23:36:03

还是不明白滞后期怎么确定，因为我发现用0阶滞后的时候AIC值最小。。

17楼

至埃 发表于 2013-6-30 20:15:34

wymin576 发表于 2007-1-16 17:40
ADF检验存在很多缺陷，目前在最顶尖的国际杂志上已经不用，更多的是用ADF-GLS检验,其滞后期的设定Perron设计 ...

很有启发啊

18楼

至埃 发表于 2013-6-30 20:16:32

aredias 发表于 2007-1-13 22:28
要自己设置
以Eviews5.0（英文版）为例
在单位根检验面板中有以下几个选项

我也学习用用。谢谢啦

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