请问ADF检验需要设定最大滞后值吗

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作单位根ADF检验的时候，需要设定最大滞后值吗？还是任由自动生成? 如果要设定，怎么设定？依据是什么？谢谢！

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关键词：ADF检验 F检验 ADF 自动生成 检验 ADF

要自己设置

以Eviews5.0（英文版）为例

在单位根检验面板中 有以下几个选项

1、test type。检验的类型。默认是ADF。可以选择其他的，包括DF、P-P检验等。按照你的提问，选择ADF。

2、test for unit root in。这个我还不是很清楚。我一般使用level。应该是变量差分形势。比如，选择1阶差分，那么结果显示自变量为 D(变量1(-1),2)。选择level，就是D(变量(-1))。具体 我还在研究……

3、lag length。automatic selection中选择判定最佳滞后期的准则。SIC、AIC等都有，下面选择最大滞后期。这也是你的问题。最大滞后期需要自己设定。默认是1，最小设置是0(小于0的都默认为0）。最后会给你附上案例，说明设置滞后期的必要性。user specific就是用户自定义滞后期。

4、Include in test equation。模型中包含的参数。三种模型，截距（常数项），截距和斜率（时间趋势），都不含有。如何设定取决于你的数据（数据模型）或者你的模型（结构模型）。

付案例：北京某区的GDP（自己做的一个案例，如有问题，请提出）

381726.0
448923.0
609320.0
711289.0
879354.0
1037035.
1204000.
2010868.
3408397.

Null Hypothesis: GDP has a unit root
Exogenous: Constant
Lag Length: 1 (Automatic based on SIC, MAXLAG=1)

t-Statistic Prob.*

Augmented Dickey-Fuller test statistic 3.748354 0.9996
Test critical values: 1% level -5.604618
5% level -3.694851
10% level -2.982813

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
Warning: Probabilities and critical values calculated for 20
observations and may not be accurate for a sample size of 5


Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(GDP)
Method: Least Squares
Date: 01/13/07 Time: 22:11
Sample (adjusted): 3 7
Included observations: 5 after adjustments

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

GDP(-1) 0.147833 0.039439 3.748354 0.0644
D(GDP(-1)) -0.775593 0.203928 -3.803259 0.0627
C 143685.9 22300.00 6.443314 0.0233

R-squared 0.893225 Mean dependent var 151015.4
Adjusted R-squared 0.786450 S.D. dependent var 27762.71
S.E. of regression 12829.55 Akaike info criterion 22.04060
Sum squared resid 3.29E+08 Schwarz criterion 21.80626
Log likelihood -52.10150 F-statistic 8.365498
Durbin-Watson stat 2.655848 Prob(F-statistic) 0.106775

ADF/Level/SIC1/intercept 结论：有单位根，非平稳。

Null Hypothesis: D(GDP) has a unit root
Exogenous: Constant
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=0)

t-Statistic Prob.*

Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.696123 0.0499
Test critical values: 1% level -5.604618
5% level -3.694851
10% level -2.982813

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
Warning: Probabilities and critical values calculated for 20
observations and may not be accurate for a sample size of 5


Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(GDP,2)
Method: Least Squares
Date: 01/13/07 Time: 22:13
Sample (adjusted): 3 7
Included observations: 5 after adjustments

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

D(GDP(-1)) -1.236886 0.334644 -3.696123 0.0344
C 182062.1 45822.90 3.973168 0.0285

R-squared 0.819942 Mean dependent var 19953.60
Adjusted R-squared 0.759923 S.D. dependent var 60564.10
S.E. of regression 29674.99 Akaike info criterion 23.72317
Sum squared resid 2.64E+09 Schwarz criterion 23.56695
Log likelihood -57.30793 F-statistic 13.66132
Durbin-Watson stat 1.561929 Prob(F-statistic) 0.034370

ADF/1st difference/SIC0/intercept 5%置信度上 无单位根 平稳时间序列

但是 注意 第二个结论的SIC大于第一个结论的SIC。本人认为，采用SIC小的模型的结论（当然，你也可以多尝试其他形式的ADF检验）。也就是该序列存在单位根，序列不平稳。

同时补充一下，滞后期过大会影响自由度，使结论的可参考性下降。经验为10样本的不超过1阶滞后，20样本的不超过2阶滞后为宜。当然，具体情况，具体讨论！

你可以自己以这个数据为例，尝试一下，设定不同最大滞后值的效果。

仅供参考！！！

谢谢，有启发

真是个负责和耐心的老师

你的金钱很少阿，你可以到置顶帖子申请奖励，一个回复会奖50元和2个金币（=200元）

我的钱就是奖励的，购买下载了很多好东西

在这里要奖励也不丢人，特别在这里金钱意味着知识

这说明本版版主是大好人,大家应该踊跃回答问题：）

ADF检验滞后期需要自己设定。如果采用SC自动生成，则数值往往偏小，检验的势不高，同时实际显著水平和真实显著水平差异较大。滞后期的具体调整方法，我专门写了篇文章，目前还没发表，

ADF检验存在很多缺陷，目前在最顶尖的国际杂志上已经不用，更多的是用ADF-GLS检验,其滞后期的设定Perron设计了三个统计量来确定，这种方法被称为MAIC，具体细节可阅读Perron2000年以来的文章

滞后期需要自己来设定。依据的标准是使AIC和BC达到最小值，但是要主要滞后过度的问题。即由于滞后期数选择过多，导致AIC和BC达到最小值的情况。

LEVEL、1ST、2ND是表示原序列、一阶差分序列和二阶差分序列。在选择的时候一次从最低阶开始选.

当然了检验的形式有三种，分别是带有趋势项的，带有位移项和趋势项的和什么都不带的．这个选择要看趋势项和位移项的检验统计量是否显著来决定．从带有位移项和趋势项的形式开始，逐一去除，最后剩下的就是符合的．

谢谢，果然这里高手多！

但是我在用eviews做平稳性检验时,用任何一个滞后项得出的ADF统计量的t值都是不变的,这是为什么呢?