关于滞后1阶的VAR模型

做VAR时,平稳性检验如果是1阶的,需要把原序列换算成一阶滞后序列得出新序列,用新序列进行建模吗?求回复~~

zxxc0220 发表于 2012-2-11 16:52
1、平稳数据，直接VAR
2、如果VAR模型的内生变量都含有单位根，那么可以用这些变量的一阶差分序列建立一个 ...

您好！我想请教一下，您说构建VAR第四步，如果不平稳要对原序列进行差分处理，如果说是一阶平稳，是不是要把一阶差分序列算出来再用这个新序列进行重新VAR建模啊？
谢谢啦~~

yuzhusmile 发表于 2014-2-19 20:51
您好！我想请教一下，您说构建VAR第四步，如果不平稳要对原序列进行差分处理，如果说是一阶平稳，是不是要 ...

毕业两年了。。相关知识都忘得差不多了。。
对不起哈

zxxc0220 发表于 2014-2-20 20:48
毕业两年了。。相关知识都忘得差不多了。。
对不起哈

哦，好的~~没关系啦~~

如影随勤 发表于 2012-2-16 21:14
谢谢，问题已解决。

请问楼主，我还是不明白，能够指点指点！感激不尽！！

如影随勤 发表于 2012-2-16 21:13
谢谢，问题已解决。

楼主，我现在也遇到了这个问题，我的变量都是一阶单整，建的模型也是VAR(1)。。请问是可以做滞后阶数为0 0的协整检验吗？？这有什么特殊的意义吗？还是可以不必做协整检验了？？谢谢楼主！！

lynnwyq1988 发表于 2013-4-2 16:16
请教楼主，我也碰到了这种情况，VAR滞后阶数可以为1吗，也就是协整阶数为0，这样有什么特殊的经济意义吗，而 ...

同问啊！！求教大神！

您好，这个问题您怎么解决的？还需要做协整么？

如影随勤 发表于 2012-2-16 21:14
谢谢，问题已解决。

请问楼主是怎么解决的？我也遇到VAR最优1阶，JJ检验就采用0阶的问题，这样协整检验还有意义么？求助，谢谢!

有意义的，协整方程中差分项滞后阶数为0，表示不需要差分项，其误差项即为白噪音。