关于滞后1阶的VAR模型

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

请问关于滞后1阶的VAR模型，其在做johansen协整检验时滞后期就为0阶，那么就不存在协整关系了？

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏7 回帖

关键词：VAR模型 AR模型 VaR johansen协整检验 johansen协整 模型

被你说糊涂了。
做VAR之前，先得确定是否是平稳数据，如果不是再检验协整关系，怎么能先VAR再协整检验呢？

liujunxs 发表于 2012-2-7 22:36
被你说糊涂了。
做VAR之前，先得确定是否是平稳数据，如果不是再检验协整关系，怎么能先VAR再协整检验呢？

我也被你给说糊涂了

1、平稳数据，直接VAR
2、非平稳数据，此时协整检验，如果协整关系成立则VAR，如果不成立，变量之间不存在长期相关关系，不能建立VAR模型。

1、平稳数据，直接VAR
2、如果VAR模型的内生变量都含有单位根，那么可以用这些变量的一阶差分序列建立一个平稳的VAR模型。然而，当这些变量存在协整关系时，采用差分的方法构造VAR模型虽然是平稳的，但不是最好的选择,因为这样做将会损失自由度，直接影响模型参数估计量的有效性。
3、而且通常在做协整检验之前作VAR模型。原因是：协整检验是对滞后阶数和检验形式非常敏感的检验，首先需要确定最优滞后阶数。由于VAR是无约束的，而协整是有约束的，因此协整检验的最优滞后一般为VAR的最优滞后阶数减去1，确定了最优滞后后，再去诊断检验形式，最终才能做协整检验。

所以，构建VAR模型的第一步：不问序列如何均建立初步的VAR模型，滞后阶数任意指定，所有序列一般视为内生向量。
        第二步：在建立初步的VAR模型之后，通过Eiews6.0软件，利用AIC或SC最小原则，得到所对应的最优滞后阶数。
        第三步：在确定最优滞后阶数之后，进行因果关系检验，以确定哪些序列为外生变量。
        第四步：利用AR根图或AR根表检验VAR模型的平稳性。若平稳就构建完毕；不平稳对原序列进行差分处理。

仅供参考...

zxxc0220 发表于 2012-2-11 16:52
1、平稳数据，直接VAR
2、如果VAR模型的内生变量都含有单位根，那么可以用这些变量的一阶差分序列建立一个 ...

谢谢，问题已解决。

liujunxs 发表于 2012-2-8 22:16
1、平稳数据，直接VAR
2、非平稳数据，此时协整检验，如果协整关系成立则VAR，如果不成立，变量之间不存在 ...

谢谢，问题已解决。

liujunxs 发表于 2012-2-7 22:36
被你说糊涂了。
做VAR之前，先得确定是否是平稳数据，如果不是再检验协整关系，怎么能先VAR再协整检验呢？

乱说

请教楼主，我也碰到了这种情况，VAR滞后阶数可以为1吗，也就是协整阶数为0，这样有什么特殊的经济意义吗，而且如果要做VEC滞后阶数岂不也为0？

lynnwyq1988 发表于 2013-4-2 16:16
请教楼主，我也碰到了这种情况，VAR滞后阶数可以为1吗，也就是协整阶数为0，这样有什么特殊的经济意义吗，而 ...

请问您知道答案了吗？我也遇到同类问题？如果您知道请给个回复，非常感谢！