[资料] 脉冲响应和误差修正模型区别 [推广有奖]

11楼

leihengzhishang 发表于 2012-2-20 22:33:47

ffyyll13 发表于 2012-2-20 18:54
兄弟你说错了，VEC是可以做的，vec模型本就是VAR模型的改进型啊

我知道VEC是包含协整约束条件的VAR模型。但我没见过VEC的脉冲响应。如果有的话，麻烦你发个例子给我。无限感激。。。。

12楼

ffyyll13 发表于 2012-2-20 23:01:04

leihengzhishang 发表于 2012-2-20 22:33
我知道VEC是包含协整约束条件的VAR模型。但我没见过VEC的脉冲响应。如果有的话，麻烦你发个例子给我。无限 ...

http://bbs.****.org/thread-127849-1-1.html
http://www.cqvip.com/QK/97796X/201108/38879108.html
自己看吧，网上一搜一大把啊

13楼

ffyyll13 发表于 2012-2-20 23:04:20

http://www.sdjrzz.com/zhengquanshichang/2257/自己看吧
既然VEC模型满足VAR模型的所有特征，为什么VAR可以做脉冲响应，VEC却不行？

14楼

ffyyll13 发表于 2012-2-20 23:07:12

leihengzhishang 发表于 2012-2-20 22:33
我知道VEC是包含协整约束条件的VAR模型。但我没见过VEC的脉冲响应。如果有的话，麻烦你发个例子给我。无限 ...

http://218.78.215.168:2828/DRCNet.Mirror.Documents.Web/docview.aspx?DocID=2687688&leafID=14054

本文还采用水平序列VAR模型和VEC模型实证分析汇率的产出效应。各水平序列数据同为一阶单整并通过协整检验，可以采用VAR模型和VEC模型②，根据各项实证结果，本文将汇率对产出的效应总结为图5。图5的左上图显示实际有效汇率对月度产出环比增长率的影响（产出的对数差分对实际有效汇率对数差分的脉冲响应），右上图以及下面两图显示实际有效汇率对月度产出水平值的影响（差分数据的累积脉冲响应、VEC模型脉冲响应和水平数据VAR模型的脉冲响应）。

看到红色部分了么？