单位根检验、协整检验和格兰杰因果关系检验三者之间的关系

zhanglu211 发表于 2012-2-10 16:38
正数第六行有：如果有协整关系可以做VEC或格兰杰因果检验。后，倒数第二行，又说，先进行格兰杰检验，在进 ...

到底是先做格兰杰还是先做协整呢？可能描述不准确，而且忘记换行分段了

思路应该是变量单位根检验——协整检验——格兰杰检验——协整分析（长期均衡分析）

因为变量不平稳才需要协整，所以，首先因对存在单位根的变量进行差分，平稳后，可以用差分项进行格兰杰因果检验，来判定变量变化的先后时序，之后，进行协整（长期均衡分析），看变量是否存在长期均衡。

这样应该没错吧，呵呵

好帖！！！拜读！！！

这个是一个名叫应用VAR模型注意点的doc文件里滴
论坛就有~

zxxc0220 发表于 2012-2-11 16:39
这个是一个名叫应用VAR模型注意点的doc文件里滴
论坛就有~

哦，看来大家都不想下载附件看，毕竟这样可以直接观看。更简洁。
见谅，我也不知道论坛有这方面的内容

学习了

这个写得很详细，学习了

学习了 不管是不是原创 总之是好经验 谢谢

格兰杰因果检验是检验统计上的时间先后顺序，并不表示而这真正存在因果关系，是否呈因果关系需要根据理论、经验和模型来判定。
学到了

EC-LP 发表于 2012-2-14 11:08
学习了

共同学习

bedofhonor 发表于 2012-2-15 21:01
学习了 不管是不是原创 总之是好经验 谢谢

这也是我所想的，看到好的要拿出来大家分享，知识的碰撞才能产生灵感