单位根检验、协整检验和格兰杰因果关系检验三者之间的关系

cxn2012 发表于 2012-2-15 22:53
格兰杰因果检验是检验统计上的时间先后顺序，并不表示而这真正存在因果关系，是否呈因果关系需要根据理论、 ...

呵呵，不足之处还要大家共同完善。
学无止境

写的很好，我之前好像在其他地方也看过。

谢谢了

好贴！

youyunzhou2005 发表于 2012-2-16 08:55
呵呵，不足之处还要大家共同完善。
学无止境

请问一下：协整用的是原非平稳数据，而非协整检验则用的是平稳数据吧？

lixqji 发表于 2012-3-2 18:12
请问一下：协整用的是原非平稳数据，而非协整检验则用的是平稳数据吧？

都是用原始数据进行协整检验，如果检验结果说明是非平稳，可以考虑通过差分再进行协整检验，协整之后再建立协整方程。

youyunzhou2005 发表于 2012-3-3 09:09
都是用原始数据进行协整检验，如果检验结果说明是非平稳，可以考虑通过差分再进行协整检验，协整之后再建 ...

谢谢指教！

顶吧好东西

学习了，顶