随机波动模型系列报告之三：动态的风险管理过程

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金融工程：随机波动模型系列报告之三－动态的风险管理过程

01.16 8页

联合证券 　　.pdf　　

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• 联合证券--金融工程--随机波动模型系列报告之三20070116：动态的风险管理过程 582423.pdf

2007-1-17 08:12:00 上传

随机波动模型系列报告之三：动态的风险管理过程
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风险是指投资结果的不确定性，即实际投资结果与期望投资结果的偏差。风险管理过程是一个动态的过程，我们认为选用合理的数量模型对风险管理模型结果影响重大。
􀂄 VaR 是一种在实际中广泛运用的风险度量模型，VAR 的含义是:风险资产或组合在一个给定的置信区间(Confidence Level) 和持有期间(HoldingHorizon) 时，在正常的市场条件下的最大期望损失

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关键词：波动模型 风险管理 系列报告 confidence holding 模型 风险管理 随机 动态