VEC下的格兰杰因果检验

ffyyll13 发表于 2012-2-17 13:19
格兰杰检验要先检验序列是否是平稳序列，然后再进行因果检验，检验协整关系就是验证序列之间是否存在长 ...

如果是都是二阶单整数据，是不是要进行二阶差分后进行格兰杰检验呢？可我又看到论文上面显示基于VEC模型的二阶单整数据，可以在一阶差分后进行格兰杰检验。

Deepbluedeep 发表于 2012-2-17 13:41
如果是都是二阶单整数据，是不是要进行二阶差分后进行格兰杰检验呢？可我又看到论文上面显示基于VEC模型的 ...

如果序列都已经是二阶单整数据，那为什么不直接进行协整检验呢？而还要进行什么二阶差分呢？不需要了，只要你确认各序列都是平稳序列，就可以检验格兰杰因果关系，但是建立VEC模型的前提是，各序列间存在协整关系

第一步：不问序列如何均可建立初步的VAR模型（建立过程中数据可能前平稳序列，也可能是部分平稳，还可能是没协整关系的同阶不平稳序列，也可能是不同阶的不平稳序列，滞后阶数任意指定。所有序列一般视为内生向量)，

      第二步：在建立的初步VAR后进行

      1 滞后阶数检验，以确定最终模型的滞后阶数

      2 在滞后阶数确定后进行因果关系检验，以确定哪些序列为外生变量

     至此重新构建VAR模型（此时滞后阶数已定，内外生变量已定），再进行AR根图表分析，

      如单位根均小于1，VAR构建完成可进行脉冲及方差分解

      如单位根有大于1的，考虑对原始序进行降阶处理（一阶单整序列处理方法：差分或取对数，二阶单整序列：理论上可以差分与取对数同时进行，但由于序列失去了经济含义，应放弃此处理，可考虑序列的趋势分解，如分解后仍然不能满足要求，可以罢工，不建立任何模型，休息或是打砸了电脑），处理过后对新的序列（包括最初的哪些平稳序列）不断重复第一步与第二步，直至满足稳定性为止

      第三步，建立最终的VAR后，可考虑SVAR模型

     如果变量不仅存在滞后影响，还存在同期影响关系，则建立VAR模型不太合适，这种情况下需要进行结构分析。

ffyyll13 发表于 2012-2-17 14:38
第一步：不问序列如何均可建立初步的VAR模型（建立过程中数据可能前平稳序列，也可能是部分平稳，还可能是没 ...

谢谢高手，介绍的很详细了~~~~

Deepbluedeep 发表于 2012-2-17 13:12
嗯，我确定我刚上面说的应该是WALD检验了，不属于格兰杰检验，可真的格兰杰检验该怎么做，还不知道。

格兰杰检验本质上就是F检验，F检验本质上就时WALD检验。你之前说的应该是没错的。就是那么做。所谓VEC的格兰杰检验，就是看滞后的差分项对当期差分项的系数是否显著，跟VAR的格兰杰一样的。

最简单的办法，先建立VEC模型，然后在view下，选择lag structure，然后你能就能看见了

zhaojumping 发表于 2012-2-22 23:43
格兰杰检验本质上就是F检验，F检验本质上就时WALD检验。你之前说的应该是没错的。就是那么做。所谓VEC的格 ...

问一下，如果wald因果检验通不过怎么办啊，就是一直有变量外生于系统，把该变量建立VEC作为外生变量后，因果检验显示出其他变量外生于系统。这怎么办？是不是说明该变量间不存在因果关系啊？那与协整这个长期关系存在矛盾吗？

vec模型下阶数怎么确定

Deepbluedeep 发表于 2012-2-17 12:22
我点击的是VIEW——Lag  structure,下面有格兰杰检验的项目。点击这个进行检验的，但是这个检验存在的问题 ...

你用的eviews几啊。。我用的3.1没这一项（别问我为什么用这么低的，当初学习的时候老师给的就是这个，谁知道不够用啊）
没这一项该怎么做？

看过一篇文献，差分的因果关系不一定代表原数据的因果关系，所以也很想知道直接作出的VEC模型怎么进行因果检验