VEC下的格兰杰因果检验

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有两组数据，都是二阶单整，进行一阶差分后，具有协整关系，拟建立VEC模型。但需要进行格兰杰因果检验，用差分后的数据形成GROUP进行因果检验 还是该在VEC模型下进行检验？如果是基于VEC模型的格兰杰检验，其滞后阶数如何设置？格兰杰关系不明显的数据可以进行脉冲响应吗？
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关键词：格兰杰因果检验 格兰杰因果 因果检验 格兰杰 VEC 格兰杰 检验

要基于VEC模型进行因果因检验，因为因果检验的前提是数据平稳，一个协整的VAR系统变换成VEC系统时会变为平稳序列，因此需要使用VEC模型的因果检验

如何基于VEC模型进行格兰杰检验啊 告诉我步骤好嘛？

zhaojumping 发表于 2012-2-16 21:05
要基于VEC模型进行因果因检验，因为因果检验的前提是数据平稳，一个协整的VAR系统变换成VEC系统时会变为平稳 ...

老师 如何使用vec模型的因果检验啊？

110teddy 发表于 2012-2-16 23:53
老师 如何使用vec模型的因果检验啊？

我也在摸索中啊~~我现在就是建模后，直接点击view下面的格兰杰吧。~~期盼高手作答呀~~

Deepbluedeep 发表于 2012-2-16 23:57
我也在摸索中啊~~我现在就是建模后，直接点击view下面的格兰杰吧。~~期盼高手作答呀~~

建模以后没有那项啊 我看了你的帖子刚去看的。我觉得格兰杰因果应该在建vec前。你看下这个https://bbs.pinggu.org/forum.php? ... p;page=1#pid9357656

110teddy 发表于 2012-2-17 00:07
建模以后没有那项啊 我看了你的帖子刚去看的。我觉得格兰杰因果应该在建vec前。你看下这个http://bbs.pin ...

我点击的是VIEW——Lag  structure,下面有格兰杰检验的项目。点击这个进行检验的，但是这个检验存在的问题就是不能自己选择滞后阶数。呈现的结论也跟VAR状态下的格兰杰结构不同。能不能这样做是我迷惑的地方。。

Deepbluedeep 发表于 2012-2-17 12:22
我点击的是VIEW——Lag  structure,下面有格兰杰检验的项目。点击这个进行检验的，但是这个检验存在的问题 ...

帮顶 还是等高手吧

110teddy 发表于 2012-2-17 12:35
帮顶 还是等高手吧

嗯，我确定我刚上面说的应该是WALD检验了，不属于格兰杰检验，可真的格兰杰检验该怎么做，还不知道。

Deepbluedeep 发表于 2012-2-17 13:12
嗯，我确定我刚上面说的应该是WALD检验了，不属于格兰杰检验，可真的格兰杰检验该怎么做，还不知道。

格兰杰检验要先检验序列是否是平稳序列，然后再进行因果检验，检验协整关系就是验证序列之间是否存在长期稳定的均衡关系，与建立模型不同