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试谈投资组合业绩评价

一、经典的风险调整业绩评价方法
Treynor（1965）假设投资者可以以无风险利率借贷，理性的风险回避型的投资者总会选择那些具有较大斜率的投资组合，由此它将无风险资产与组合连线的斜率作为组合业绩衡量的一个指标：   特雷纳指数是以资产组合有效为前提的，隐含了非系统风险已全部分散的假设，当资产组合的非系统风险没有全部消除时，特雷纳指数可能给出错误的评价信息，因此特雷纳指数只适用于资产组合的非系统风险已全部分散的情况。

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关键词：投资组合 业绩评价 Treynor 非系统风险 无风险利率