如何用eviews对误差修正模型进行长短期葛兰杰因果检验啊

已经存在协整，还检验格兰杰因果效应干嘛？协整就意味着长期稳定的关系(非平稳变量本身)，ECM描述了短期内的调整关系(非平稳变量几次差分后的平稳变量)，这已经提供了比较全面的分析结果了。

而且格兰杰因果检验本身也只不过是把Y对X和Y自己的滞后项进行回归，但从回归形势来看，这个已经在ECM包含了，而且ECM模型还考虑了误差调整项。

本人从来没有看到过把这几个东西混在一起的，尤其是课本里，更没有见过。所以建议楼主重新估计一下上面文献的参考价值。

samurai023 发表于 2012-2-28 05:55
已经存在协整，还检验格兰杰因果效应干嘛？协整就意味着长期稳定的关系(非平稳变量本身)，ECM描述了短期内的 ...

我也是在书上没看到过ecm的granger检验，但是好多论文里都有

samurai023 发表于 2012-2-28 15:46
如果不是发在Top journal的英文文献，建议您参考时要慎重。

格兰杰因果检验，对于平稳数据还好操作。如 ...

非常感谢，我的只有2个变量，就协整加ecm就好了

如题