如何用eviews对误差修正模型进行长短期葛兰杰因果检验啊

石油价格冲击、内生技术进步与日本经济增长.pdf (494.98 KB)

2012-2-27 12:26:47 上传

城乡固定资产投资与城乡收入差距研究——基于1980—2009年时间序列数据.pdf (1.04 MB)

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协整理论_误差修正模型与葛兰杰因果性检验.pdf (134.37 KB)

2012-2-26 00:29:26 上传

一点理论

如何用eviews对误差修正模型进行长短期葛兰杰因果检验啊

文档中貌似可以自己编程来实现，但是这里面又没有分长短期

等高人指点

醉生梦 发表于 2012-2-28 12:04
我也是在书上没看到过ecm的granger检验，但是好多论文里都有

如果不是发在Top journal的英文文献，建议您参考时要慎重。

格兰杰因果检验，对于平稳数据还好操作。如果真是非平稳，那显然要优先考虑协整，协整存在的话，大家公认的还是ecm项会提供很多信息，但此时就不如直接考虑VECM了。格兰杰因果性通常的操作应该是针对于两个变量，要是有多个变量，你就得考虑condition on其他变量，X和Y是不是有格兰杰因果关系，这样都做一遍，麻烦死了。直接一个VECM，你就看到多个方程的回归结果了，操作顺手，解释也方便。

协整+VECM已经提供了一个非常完整的分析框架，个人认为实在没有必要再退回来考虑格兰杰因果关系。如果您的模型涉及到多于两个变量，也就是可能存在的协整关系多于两个的话，我觉得更重要的应该吧分析的重点放到理解并解释Johansen cointegration test的结果上，并且进一步给出VECM模型中各变量滞后差分项的系数的含义，更重要的是ecm项的系数含义，估算一下调整速度。要是还有余力，不妨在考虑一下variance decomposition和impulse response的分析结果，这些更能让你的论文显得很专业。

高铁梅的那本书上有吧

rucsd 发表于 2012-2-26 00:16
高铁梅的那本书上有吧

那本书上没有加进ecm（-1），加了之后检验的话不知道怎么操作了

顶一下，继续等待

没有所谓的长短期葛兰杰因果检验。
另外，你引的那篇文章，内容也有模糊之处。

gemini69 发表于 2012-2-27 12:13
没有所谓的长短期葛兰杰因果检验。
另外，你引的那篇文章，内容也有模糊之处。

但是我后面上传的这两篇都有分啊，但是感觉检验的东西并不完全一样啊

醉生梦 发表于 2012-2-27 12:25
但是我后面上传的这两篇都有分啊，但是感觉检验的东西并不完全一样啊

但是我后面上传的这两篇都有分啊

在哪里？

醉生梦 发表于 2012-2-27 12:25
但是我后面上传的这两篇都有分啊，但是感觉检验的东西并不完全一样啊

甭参考那两篇了！以讹传讹

提供几点供你参考：

第一、只要存在协整，则必有葛兰杰因果；
第二、协整=error correction mechanism。

(以上引述自 Prof. Granger)

所以，若已经对ecm term反应於统计上不显着，请问这些变量该如何处理？

gemini69 发表于 2012-2-27 13:03
甭参考那两篇了！以讹传讹

提供几点供你参考：

就是已经存在协整了，请问如何进行ecm模型的格兰杰检验啊？