johansen检验结果怎么看？

怎么就没有个权威解释呢

xiayu1990 发表于 2012-3-6 12:31
没人回复，自己回一个吧。
研究了下，好像是只要看第一个方程就够了。也就是1.000000 LNEX+0.007587LNFDIF ...

想请问下   系数下面的是p值么    书上说是标准差。。。那当大于0.1能用么

2个协整关系，

LNEX=- 0.007587LNFDIF+1.164154LNIM
应该是这样的吧

学习学习

艾米诺儿 发表于 2014-8-31 16:54
想请问下   系数下面的是p值么    书上说是标准差。。。那当大于0.1能用么

括号里面的是标准差。

看到存在两个协整关系后，应该看后面unrestricted。。。那部分是未标准化的，即被解释变量系数不为1，后面是标准化之后的结果一般看这部分即可，第一个协整关系是程序自动呈现被似然比确定的第一个协整关系对应着VAR第一个方程，可以根据自己需要的因变量调整顺序。

没有截距项怎么办

存在两个协整关系，看迹检验和最大值检验下面的说明就知道了。