Black-Scholes 公式的推导

li0jing 发表于 2012-4-15 00:34
求分享关于鞅定价的详情

Martingale Methods in Financial Modelling
http://www.springer.com/mathemat ... k/978-3-540-20966-9

這是一本寫 martingale 非常基本且詳細的書
可參考..

请参看shreve《shtochastic calculus for finance II》219-220页。简单的说，是利用Girsabov定理做一个概率测度变换，在新的概率测度下，期权价格是一个鞅，而且在新的概率测度下股价仍然是布朗运动（当然与原来的不同），根据这两点，一下就可以直接算出期权的价值。

謝承熹 发表于 2012-4-15 12:21
Martingale Methods in Financial Modelling
http://www.springer.com/mathematics/quantitative+finan ...

Thanks!

antoni09 发表于 2012-4-15 12:21
请参看shreve《shtochastic calculus for finance II》219-220页。简单的说，是利用Girsabov定理做一个概率 ...

Thanks!

感谢楼主

多谢楼主 辛苦了~

真猛