stata做reg和xtreg结果不一样呀

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证券代码是个体，id是行业，做的是固定行业和时间的固定效应，为啥跑出来结果不一样呀

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关键词：Stata xtreg tata REG 固定效应

你写的这两个命令本来就无法得到一样的结果。reg里面包含了企业和年份固定效应；xtreg里面只包含了企业固定效应。并且这两个用的标准误也不同

917968079 发表于 2025-1-19 11:05
你写的这两个命令本来就无法得到一样的结果。reg里面包含了企业和年份固定效应；xtreg里面只包含了企业固定 ...

那请问可以让xtreg也包含时间固定效应吗，要咋写呀

917968079 发表于 2025-1-19 11:05
你写的这两个命令本来就无法得到一样的结果。reg里面包含了企业和年份固定效应；xtreg里面只包含了企业固定 ...

为啥我换成同一个标准误然后只固定行业效应，结果还是不一样呀

因果关系

用reghdfe y x,absorb(id year) cluster(id) 或者xtreg y x i.year,fe cluster(id)。xtreg和reg即使都用robust标准误也是不一样的，因为xtreg会默认在panel层面聚类，这个在帮助文件里都有写，认真看。要想得到完全一样的结果必须保证命令等效。

chris呀 发表于 2025-1-19 22:59
为啥我换成同一个标准误然后只固定行业效应，结果还是不一样呀

另外提醒一下，你确定你是要固定行业固定效应？你现在写的是个体固定效应

917968079 发表于 2025-1-20 13:32
另外提醒一下，你确定你是要固定行业固定效应？你现在写的是个体固定效应

但是xtset设置的不是面板数据嘛，那不应该是xtset 证券代码 year嘛？但是我要做的是控制行业的，然后我才写的i.id

917968079 发表于 2025-1-20 13:31
用reghdfe y x,absorb(id year) cluster(id) 或者xtreg y x i.year,fe cluster(id)。xtreg和reg即使都用ro ...

好，感谢感谢

chris呀 发表于 2025-1-20 21:12
但是xtset设置的不是面板数据嘛，那不应该是xtset 证券代码 year嘛？但是我要做的是控制行业的，然后我才 ...

你先搞明白xtreg和xtset的关系吧，xtreg里的fe控制的固定效应就是你xtset里面设置的面板变量