平稳性检验+协整+格兰杰因果检验（有例文、数据）

huaruyue 发表于 2012-3-26 18:49
感谢大侠有意帮忙...由于资料比较多所以只能以附件形式附上···

我刚看了一下，发现LNDLB是平稳的（5%的显著性水平下），其它变量都是一阶单整的，而要做协整检验所有变量都必须是同阶单整的，所以，建议你把LNDLB去掉，或者换个变量。你给的那篇论文上也存在问题，他的LNRM2是平稳的，按道理是不能把平稳序列和不平稳序列一起做协整的。关于格兰杰检验最佳滞后期一般季度数据选4，但是格兰杰结果对滞后期相当敏感，你可以多试几个，也有人建议按照VAR的最佳滞后期确定格兰杰的滞后期。

hongqz 发表于 2012-3-30 14:15
我刚看了一下，发现LNDLB是平稳的（5%的显著性水平下），其它变量都是一阶单整的，而要做协整检验所有变量 ...

烦请大侠能否帮忙解决一下问题呢：
我做的是时间序列，出口贸易额的增加导致co2的排放增加，我做了ADF检验是一阶单整的，但是用EG两步法做协整的却不是协整的，问了下有人说让我做Jonhanson 协整检验，但是不会，跪求帮忙做下，他们到底是不是协整的，我把数据附上了，希望大侠帮忙，感激万分