刚才问题写的不够清楚，再详细写一遍。关于多元的正态性检验

epoh 发表于 2012-4-6 11:14
还是没弄懂你的题意
假设x1,x2,以Normal Distribution模拟,
则人为操控,并无意义,不能代表实际数据(除 ...

关于shapiro-wilk我是这样想的：令矩阵x1是循环127次的（141 ,324）。x2是循环56次的（164 , 304)，M1=rbind(x1,x2)，mshapiro.test(M1)，得出的结果是否可行？因为目前没有准确的sd。

还有，昨天想了下：能否在kolmogorove用lillie.test(M1)？chi-square用pchiTest(M1)，来实现我想要的？

sillymoon 发表于 2012-4-6 15:56
关于shapiro-wilk我是这样想的：令矩阵x1是循环127次的（141 ,324）。x2是循环56次的（164 , 304)，M1=rb ...

你的问题应该不难
只是到现在,我都不知你的数据是甚么
能否请你类似7楼,稍微描述一下及你想执行的程序

epoh 发表于 2012-4-6 16:15
你的问题应该不难
只是到现在,我都不知你的数据是甚么
能否请你类似7楼,稍微描述一下及你想执行的程序
...

真的很感谢你的关注和帮忙。我把具体的题目和数据写下来，照成图片放上来吧。那样还清楚些。

epoh 发表于 2012-4-6 16:15
你的问题应该不难
只是到现在,我都不知你的数据是甚么
能否请你类似7楼,稍微描述一下及你想执行的程序
...

信息我写在图片里了，传了两次才看到图，麻烦刷新一下。

sillymoon 发表于 2012-4-6 17:48
信息我写在图片里了，传了两次才看到图，麻烦刷新一下。

呵呵!超乎想象
没有观测值哪有分布?没有分布如何测正态性
观测值的产生,应该有公式可寻吧,如果没有就卡住了.
撇开这个不谈.先谈方法
首先,看底下数据irisdata:X (50 x 4 matrix)
   x1      x2      x3      x4      
  ------------------------------
   5.1     3.5     1.4     0.2     
   4.9     3.0     1.4     0.2     
   4.7     3.2     1.3     0.2     
     .       .       .       .      
     .       .       .       .      
   

   4.6     3.2     1.4     0.2     
   5.3     3.7     1.5     0.2     
   5.0     3.3     1.4     0.2  


1.Shapiro-Wilk Normality Test
mshapiro.test 的确是测 Multivariate Normality Test
  mshapiro.test(X)
  但是准度应该是Generalized Shapiro-Francia test 比较好
  mvsf(X)  #package mvsf
2.Kolmogorov-Smirnov Tests
  ks.test(x1,x2) or ks.test(x1,x3)
     是检验two-sample,x1 and x2两者是否有相同distribution,
     不管是normal或不是normal
  lillie.test(x1)
     是检验one-sample,x1 normality

另matlab 有个function Roystest(X,alpha)
  Royston's Multivariate Normality Test,你也可以参考

epoh 发表于 2012-4-6 20:24
呵呵!超乎想象
没有观测值哪有分布?没有分布如何测正态性
观测值的产生,应该有公式可寻吧,如果没有就 ...

谢谢你啦，我先琢磨琢磨你说的哈:) 我也是觉得题目有点怪异~~ 虽说感觉不难，但是就是不知道怎么入手怎么解决。。