刚才问题写的不够清楚，再详细写一遍。关于多元的正态性检验

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我的题目是在不知道具体原始数据，只知道binned data，也就是我手上的中央点（这些均值是二维的） 的基础上，用Kolmogorov-Smirnov和chi-Square test 检验正态性。那么我要用的是lillie.test()语句吗？还是ks.test()？

如果是用mshapiro.test(C)这个test语句，我知道要用我已知的均值重复模拟出原始数据的矩阵，才能继续用该语句。但是针对  Kolmogorov-Smirnov和chi-Square test 应该怎么做。。据说这种检验是不依赖于维数的，我不是很明白这句话的意思。

这块很糊涂，麻烦知道的朋友不吝赐教。。。

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关键词：正态性检验 kolmogorov smirnov shapiro Square 朋友

R  ks.test()
S-plus  ks.gof()
Matlab  kstest2()

都是  two-sample Kolmogorov-Smirnov test.

epoh 发表于 2012-4-5 21:36
R  ks.test()
S-plus  ks.gof()
Matlab  kstest2()

你说的这个two-sample test是指的两个样本进行比较吧。我没两个样本啊，只有一个binned data还是均值。。。

sillymoon 发表于 2012-4-5 22:27
你说的这个two-sample test是指的两个样本进行比较吧。我没两个样本啊，只有一个binned data还是均值。。 ...

麻烦你把数据型态贴上来,
这样比较清楚你的目的

好的，谢谢，比如，我知道两个二维均值：M1（141 ,324）和 M2（164 , 304)， M1代表观测了127次观测数值的均值， M2代表观测了 56次的。

用mshapiro.test(C)的话，是用M1循环127次，合并M2循环56次 之后得到一个新的矩阵，该矩阵作为C使用。。但是针对其他两个Test不知道怎么用。

epoh 发表于 2012-4-5 22:36
麻烦你把数据型态贴上来,
这样比较清楚你的目的

因为我不知道原始数据，所以只能用上均值数据了。

sillymoon 发表于 2012-4-5 23:04
因为我不知道原始数据，所以只能用上均值数据了。

你的意思是不是
M1:
            x1     x2
ob1      150   300
ob2      140   320
ob3      130   330
...
...
ob127   145   325
-----------------
ave     141   324

你是要比较哪两个??

epoh 发表于 2012-4-5 23:10
你的意思是不是
M1:
            x1     x2

对，是这意思，不过没有ob的具体准确数据，是我自己模拟的。只有ave的。
不需要比较，是看我模拟出的数据，或者说带有ave的特征的数据是不是符合正态性。进行正态性检验。

sillymoon 发表于 2012-4-5 23:24
对，是这意思，不过没有ob的具体准确数据，是我自己模拟的。只有ave的。
不需要比较，是看我模拟出的数据 ...

还是没弄懂你的题意
假设x1,x2,以Normal Distribution模拟,
则人为操控,并无意义,不能代表实际数据(除非真的是Normal Distribution)
#x1: mean=141, sd(standard deviations)=5
#x2: mean=324, sd(standard deviations)=10

library(mvnormtest)
set.seed(1234)
x1=rnorm(127,141,5)
x2=rnorm(127,324,10)

M1=rbind(x1,x2)
mshapiro.test(M1)
#       Shapiro-Wilk normality test
#data:  Z
#W = 0.9915, p-value = 0.6309


至于two-sample ks.test()
  checks whether the two data samples come from the same distribution.
  NOT specify what that common distribution is (e.g. normal or not normal).

关于shapiro-wilk我是这样想的：令矩阵x1是循环127次的（141 ,324）。x2是循环56次的（164 , 304)，M1=rbind(x1,x2)，mshapiro.test(M1)，得出的结果是否可行？因为目前没有准确的sd。

还有，昨天想了下：能否在kolmogorove用lillie.test(M1)？chi-square用pchiTest(M1)，来实现我想要的？