王燕老师4月6日15点正式开始在线访谈

有福有德 发表于 2012-4-6 15:21
王老师您好：请问诸如ARIMA模型，在时间序列的预测上确实很好，但是这些模型最后计算的公式很不直观，可以转 ...

采用转换函数的方式，将ARIMA模型写成AR模型结构（有可能是无穷阶的）可能会比较直观，直接变成过去若干期对当期的影响模型。

感谢大家的关注和提问，本次提问回答到此结束，很高兴和大家探讨时序分析问题，期待和大家的进一步交流和讨论。谢谢！

王燕老师，我听过您寿险精算的课程，您讲的很好。您能否给我点备考北美的MLC的建议和方法？因为在准备考试中发现MLC知识点很多，实在有些吃力。谢谢。

summerrain3399 发表于 2012-4-6 16:03
王燕老师，我听过您寿险精算的课程，您讲的很好。您能否给我点备考北美的MLC的建议和方法？因为在准备考试中 ...

欢迎报名参加暑期现场班

受益不少，多谢老师和论坛、楼主！支持一下！

非常感谢王老师精彩的答疑！

很好，可惜去不了

看过王老师写的《应用时间序列分析》，感觉真是一本很好的教科书，强烈建议对时序感兴趣的初学者使用这本教材！
呵呵，支持王老师！