请教2011秋季金融数学的几道题，谢谢好心人

同求呀

colyogurt 发表于 2012-4-9 23:48
楼主有没有做第14题呢？总感觉少了无风险收益率~

14题请仔细看条件（2），说的是“执行价现值”哦，即Kexp(-rT)，取对数后和后面的rT抵消了。

第十九题:设a(t)=at^3+bt^2+ct+1
a(1/4)=1.025
a(1/2)=1.025*1.03
a(3/4)=1.025*1.03*1.038
可得出：
a=0.038597
b=0.017
c=0.093
利息力=a(t)'/a(t)
t=1/12
得出0.0962

额里，我考的11秋~ 。幸亏一次过了。

第19题：a(0)=d=1(下面括号外面的数次方不是乘法)
a(0.25)=(0.25)3*a+(0.25)2*b+0.25c+1=1+10%/4
a(0.5)=(0.5)3*a+(0.5)2*b+0.5c+1=(1+10%/4)*(1+12%/4)
a(0.75)=(0.75)3*a+(0.75)2*b+0.75c+1=(1+10%/4)(1+12%/4)(1+15.2%/4)
所以a=0.038，b=0.017，c=0.09334
再运用书上10页最上面的公式，把德尔塔求出，然后把x=1/12带入就行了

colyogurt 发表于 2012-4-9 23:48
楼主有没有做第14题呢？总感觉少了无风险收益率~

无风险利率等于0就行，带入基本的公式

10题是个错题
我就是觉得不对头问了很多人，他们也觉得是少了一个条件St