封闭式基金组合临时调整报告
-中长期投资者可参与基金久富转开放
国金证券 02.09 3页
参考基金久富2 月8 日收盘价格、2 月2 日收盘净值及对2 月5 日至2 月
8 日预计净值变化,基金久富2 月8 日收盘折价率预期在7.94%。具体算
法如下:
以沪深300 指数作为基金非重仓股票的平均收益参考,基金久富预计
净值增长率=基金久富重仓股涨幅×重仓股占净值比例+沪深300 指
数涨幅×(股票仓位-重仓股占净值比例)+上证国债指数×(1-股
票仓位)=2.75%×55.23%+4.90%×(79.01%-55.23%)-0.04%
×(1-79.01%)=2.68%
基金久富折价率=【2 月2 日收盘净值×(1+基金久富预计净值增长
率)-2 月8 日收盘价格】/【2 月2 日收盘净值×(1+基金久富预计
净值增长率)】=【2.6761×(1+2.68%)-2.541】/【2.6761×(1
+2.68%)】=7.94%