禹海波16日15点应用概率在线访谈

牛人，学习

请教禹教授:当前风险管理实施过程中，最难点是什么？其实施的前提基础，又包括哪些方面？

谢谢！！

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资料狂人 发表于 2012-4-16 09:25
坛友月之魅 ：想请教禹教授，怎样把概率统计比较好的应用于其他方面的研究？要注意哪些方面呢？谢谢！

答：这是一个很好的问题。从应用方面通常可将概率统计分为概率论与数理统计两个方面，前者基于通用模型（它基于一般的概率分布而不是某一种特殊的概率分布），而后者基于具体的数据。数理统计在经济与管理中的应用比较广泛，也比较成熟，而概率方法的应用有难度但在没有数据或数据很难获取的情况下也能很好地发挥作用。例如我的书（禹海波(2008)《管理方法论》，中国财政经济出版社，ISBN：978-7-5095-1067-4/F·0895）第180页随机型决策问题举了一个报童模型的例子（运筹学书中也能找到报童模型），就是运用概率方法研究库存管理中的决策问题，不仅找到最优策略，而且要研究市场需求的不确定性对系统的影响，解决此类问题的关键是概率方法。此类研究需要较深的概率论基础，在国际上是较难的，但只要坚持一定会有收获，我们在这方面有国家自然科学基金的支持（本人作为项目负责人主持国家自然科学基金面上项目“不确定条件下供应链系统的随机比较”(项目批准号:70971001, 2010年1月至2012年12月)，也发表了一些论文与著作，详细可参考

[1]Hai-Bo YU,Chuanping Yang. (2010). The wholesale price contract under the Conditional Value-at-Risk Criterion, “ICMSIE 2010 (2010 International Conference on  Management Science and Information Engineering)”, 2010 IEEE管理科学与信息工程国际会议，Zhengzhou, China, Publisher: Institute of Electrical and Electronic Engineers, Inc. December 17-19, December 2010, page.V3-231--235.

[2] 禹海波 (2008)《管理方法论》，中国财政经济出版社，ISBN：978-7-5095-1067-4/F·0895.

[3] Yu,Hai-Bo,HE,Qi-Ming and Zhang,Hanqin (2006) Convexity of Some Functions Associated with Denumerable-state-space Markov Chains and Applications to Queueing Systems, Probability in the Engineering and Informational Sciences, 20: 67-86.（被SCI收录）

[4] 禹海波，何启明，张汉勤 (2006) 成批到达排队系统的随机比较, 应用数学学报, 29(3): 1-7.

[5] Yu,Hai-Bo (2005) A Supply Chain Model with Two Delivery Modes and Forecast Updates,《运筹学学报》, 9(1): 1-12.

[6] 禹海波, (2005) 具有不确定性产出库存系统的随机比较，系统工程理论与实践，25(7): 105-112. (被EI收录)

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标准的委托人-代理人理论认为，委托人（供水公司）可以雇佣一个或多个代理人（如营销员），以实现自己无法独立实现的或者在无代理人支持的情况下无法实现效益最大化的目标。这种经营模型的问题在于，各方自身的利益不可能完全一致，委托人不可能完全了解代理人的自身利益，结果导致信息和目标的不对等。为了使代理人的利益与其目标保持一致并优化绩效，委托人必须制定激励机制，以影响代理人的行为。
委托人（供水公司）制定绩效考核制度，如计划水量占20%，出账率占40%，回款率占40%。问题在于如何在众多代理人（营销员）之间有效地协调和管理这些激励机制，消除信息不对称的问题。
计划水量指标，间接激励了推估量行为。因为代号情况不同，计划水量不可能达到5吨。
目前存在很多推估量、存量、一吨水现象，反映了营销员工作质量存在的问题。
一吨水主要是完成出帐率指标。目前系统的出帐率高于检表率，说明工作质量存在一定水分。
问题的根源出现在激励机制上即绩效考核。推估量占用用户的预存水费，存量反映没有及时回款。原因都是没有认真如实查表。
绩效考核中，应以回款率为主要指标，实行“3000件，三月查”的工作试点。并在绩效考核中引入“诚信”的信号机励措施，鼓励“实查实收”诚信的工作模式。

请教一下如何搞好“绩效考核”

抄表检查博弈模型：
参与人：营销员payer；供水公司 auditor
策略：如实抄表honestly；抄表作弊 cheat

供水公司的收益：
　　最好的结果，不审查而营销员如实抄表，收益为4；抓到漏抄收益也为4；
最糟的结果，不审查，但营销员作弊成功，收益为0；
审查而营销员如实抄表，因为审查是有成本的，因此收益为2；
营销员的收益：
　　瞒报被查出巨大损失-10，成功收益为4。
纯策略不存在NE（那什均衡），寻找混合策略的NE（那什均衡）
通过供水公司的收益来求得营销员的策略
UA[A,(q ，1-q )] =4-2q ①
UA[N,( q，1-q )] =4q   ②
联立①② 解得：q=2/3
同理通过营销员的收益来求得供水公司的策略，解得：
P=2/7 。
政策试验，提高惩罚，从-10增加到-20.

供水公司的收益等式为发生变化，因为他的收益没有变化，也就是说营销员的意愿对他是否选择审计检查无影响。
营销员的收益：对均衡营销员抄表意愿有影响，决定着营销员的混合策略是供水公司的收益，不改变供水公司的收益，当然也就不会改变营销员的均衡混合策略。
解得： p=1/6
提高对作弊的惩罚并没有提高营销员的抄表意愿，却降低了供水公司的审计概率 。
请问这个模型有什莫问题？

guanli3028 发表于 2012-4-16 13:07
请教禹教授:当前风险管理实施过程中，最难点是什么？其实施的前提基础，又包括哪些方面？

谢谢！！

答：当前风险管理实施过程中，最难点是对风险发生可能性以及遇到风险后制定科学的应对策略，2000年诺基亚应对供应商突发事件是一个很好的例子，由于应对及时，诺基亚的手机市场份额提高了三个百分点，而爱立信则宣布退出手机市场，可见风险发生后的应对策略比事先规划更重要。风险管理实施的前提基础主要包括对风险的动态过程的正确认识，由于风险的不确定性，很难事先计划，因此，（1）借助于成功的经验包括案例分析；（2）通过风险管理模型定量分析；（3）通过风险管理专家咨询找出应对办法。总之，风险在变化，解决问题的思路也应当变化，我认为利用分析管理的经验加上随机应变是风险管理实施的前提基础。

guanli3028 发表于 2012-4-16 13:07
请教禹教授:当前风险管理实施过程中，最难点是什么？其实施的前提基础，又包括哪些方面？

谢谢！！

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资料狂人 发表于 2012-4-16 09:25
坛友wuhui1018：老师,您好!看到您的研究领域有风险管理...
我想请问一下,据您了解现在国际上研究风险管理的 ...

答：这个问题问得很专业也很好。现在国际上研究风险管理的最新,最前沿的研究除了金融风险管理之外，应该包括企业经营管理，如库存管理，供应链风险管理等，特别地，供应链风险管理是最前沿和最难的，因为这往往需要建立相关模型来解决，如风险价值（VaR）；条件风险价值（CVaR）；均值-方差模型；期望效用模型等，其中期望效用模型最难，一般文章发表在Management Science, Operations Research等。风险管理前沿研究主要是运用应用概率的方法通过建立数学模型来求解，这方面你可以借助“风险管理”、“风险比较”等关键词在谷歌上搜索，相信你一定会有收获。这方面的著作也很多，你若感兴趣，可以参考我的书（禹海波 (2008)《管理方法论》，中国财政经济出版社，ISBN：978-7-5095-1067-4/F•0895），书中有风险管理方面的模型及案例。