这题是note part4上面的第53题. 毫无疑问是问以下哪种bond 的duration谁最大.
我的问题是, 现场怎么算出C的duration呢? 上网找过如何用TI算duration, 算是可以算出来, 但是很复杂的样子....我还看不太懂. 是不是存在有些简便方法可以比较出5年的zero-coupon和10年的10%coupon的duration比较呢? 请牛人解答一下. 先谢谢了.
另外再想问问, C说的callable bond. 在risk-free rate=7%, 这个bond已经是回立刻被call的....这样不会影响到duration嘛????
谢谢各位了!