楼主: bridgetli
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[问答] 急急急!GARCH模型计算VaR,条件方差等式中的参数之和大于1怎么办啊? [推广有奖]

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xdduan 在职认证  发表于 2016-10-22 23:04:35

遇到同样问题,有人建议使用IGARCH ,蔡瑞胸的书中有一段讲过。

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