单位根检验，同包不同方法下与同方法不同包下的相反结果

那不同包 做相同的检验 得到的结论相反 这个应该怎么处理？

一诺9257 发表于 2013-5-5 08:56
这些正常，因为对于同一个问题，存在很多检验方法。每个方法的功效不同，自然得到的结果不同。但是统计学中 ...

那如果是方法是相同的  所用的R包不同  得到的结果相反 这个该怎么取？

你的解读应该是有问题的

我发现adf出现分歧的原因了！
这是adf.test函数的形式：
adf.test(x, alternative = c("stationary", "explosive"),k = trunc((length(x)-1)^(1/3)))
注意那个k，k居然是根据数据长度算出来的！
当然我们也可以指定这个滞后阶数，令k等于自己想要的阶数。
下面举个例子：

1. adf.test(diff(hp))
   
2. 
   
3.         Augmented Dickey-Fuller Test
   
4. 
   
5. data:  diff(hp)
   
6. Dickey-Fuller = -3.3614, Lag order = 4, p-value = 0.06521
   
7. alternative hypothesis: stationary

复制代码

默许滞后阶数是4，结论是10%的显著性水平下拒绝存在单位根的零假设。

1. adf.test(diff(hp),k=2)
   
2. 
   
3.         Augmented Dickey-Fuller Test
   
4. 
   
5. data:  diff(hp)
   
6. Dickey-Fuller = -4.2742, Lag order = 2, p-value = 0.01
   
7. alternative hypothesis: stationary
   
8. 
   
9. Warning message:
   
10. In adf.test(diff(hp), k = 2) : p-value smaller than printed p-value

复制代码

这里我给定了2阶，结果是在1%的显著性水平下拒绝存在单位根的零假设，而且伴随概率非常低。

我们通常判断的一个阈值是10%，当我们利用不同阶数得出的p值分别落在阈值两侧时，就会出现截然不同的结论。这大概能解释adf检验为什么会出现不同结果的原因了，至于pp和kpss函数，里面有个lshort的逻辑参数，我试着改了改，对于p值有影响，但是对于最终结论没有颠覆性的影响。

以上回答都不完全对，楼主找出的原因方向是对的，确实跟滞后阶数有关，建议多了解时间序列以及单位根检验的定义。