EVIEWS 6.0 ADF检验请教~

年份	lnY	year	cpi	hl
1994	6.250380566	1994	124.1	81.566
1995	6.377865755	1995	117.1	90.878
1996	6.51386789	1996	108.3	100.583
1997	6.610426829	1997	102.8	108.725
1998	6.566348889	1998	99.2	115.274
1999	6.737239756	1999	98.6	109.419
2000	6.923667997	2000	100.4	109.903
2001	7.023438333	2001	100.7	114.972
2002	7.203368318	2002	99.2	112.185
2003	7.039037895	2003	101.2	104.194
2004	7.434405038	2004	103.9	101.028
2005	7.6135768	2005	101.8	99.999
2006	7.705726331	2006	101.5	101.378
2007	7.867477079	2007	104.8	105.186
2008	7.796687147	2008	105.9	114.073
2009	7.693367687	2009	99.3	118.673
2010	7.868135621	2010	103.3	117.971

这是我的数据。然后我想做ADF单位根检验，但是不大会做，我查了百度按照这个步骤来做。一般进行ADF检验要分3步：
1 对原始时间序列进行检验，此时第二项选level，第三项选None.如果没通过检验，说明原始时间序列不平稳；
2 对原始时间序列进行一阶差分后再检验，即第二项选1st difference，第三项选intercept,若仍然未通过检验，则需要进行二次差分变换；
3 二次差分序列的检验，即第二项选择2nd difference ，第四项选择Trend and intercept.一般到此时间序列就平稳了！

然后得到以下的结果：

然后不大会看结果。。。。。。

希望各位看一下我做法是否正确，错在哪里，统计结果该怎样看，看哪些数据。接着该怎么做。。。

非常感谢。！~~~

代表什么啊。

≈_Bound 发表于 2012-5-1 11:49
代表什么啊。

Y是入境人数，hl是实际有效汇率指数，cpi物价指数，year年份。

建议你一个序列一个序列的做检验，在做检验之前先画一下该序列的线图，判断一下截距和趋势，然后再分别作原始序列、一阶、二阶的ADF检验！如果检验的P值小于0.05，就认为相应水平的序列平稳！

1、首先你自己的步骤都贴出来了，一阶差分第二项选1st difference，但截图上你一直是level，所以感觉有疑问，是不是你选错了。
2、其次，你的t值比下面1%，5%，10%的临界值都要大，说明是非平稳的。
一般做到二阶差分能平稳了。

亲，你那是6.0做的吗？为什么我的6.0做出来不是这样的……我的是这样的

你应该先建模，再分析，所以不应该是到了ADF了，再分别选有没有截距和趋势。建议最大滞后写个稍微大点的数，比如6,12,18。做下一阶差分，如果平稳则为I(1)。如果不平稳，再做2阶差分，平稳则为I(2). 比较你得到的结果和你构建的模型，最后就是分析为什么会这样了。

cherryhb 发表于 2013-2-5 17:19
亲，你那是6.0做的吗？为什么我的6.0做出来不是这样的……我的是这样的

你的ADF检验有没有把EXCEL导入的数据里时间那一栏删掉的啊？我的6.0跟你做出来差不多的。。不像书上有1%5%这样的

LZ我想请问一下 在ADF检验中。maximum lags 该怎么填写呢
我看很多书上直接是填写的2
这是为什么呢。这就是滞后的阶数么

美丽罗 发表于 2013-4-28 20:38
LZ我想请问一下 在ADF检验中。maximum lags 该怎么填写呢
我看很多书上直接是填写的2
这是为什么呢。这就 ...

我也想知道这个问题呢~求指教呢~