实物期权、无套利均衡、有市场势力的定价

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

1、在不完全市场下如何给实物期权定价？能否构架一个统一的实物期权定价模型？
2、在资产定价方面，毫无例外假设无套利均衡。证券价格随机游走，如从状态一到状态二。若这释放出来的新信息传递不到给投资者，复制证券的价格无变化。这会产生套利空间。当投资者接收到了新信息，做出套利行为，复制证券的价格才从状态一变化到状态二，达到均衡。能否提出，达到无套利均衡取决于新信息的传递速度与接收者的反应速度？
3、定价理论假设市场参与者是价格被动接受者。若资产定价方或价格接受方拥有一定的市场势力呢？一对一与一对多或多对多的定价过程和定价结果都会不同。

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：市场势力 实物期权 无套利 期权定价模型 不完全市场