货币期权分看涨和看跌吗？

3关注
6粉丝

已卖：113份资源

教授

73%

还不是VIP/贵宾

-

0%

威望: 0 级
论坛币: 1448 个
通用积分: 0.0012
学术水平: 14 点
热心指数: 19 点
信用等级: 8 点
经验: 1028 点
帖子: 995
精华: 0
在线时间: 1131 小时
注册时间: 2008-12-1
最后登录: 2021-9-29

楼主

tomfreeman 发表于 2012-5-7 20:59:59 |AI写论文

10论坛币

期权分看涨和看跌两种，但是对于货币期权，比如到期买入美元卖出欧元的一纸合约，是否既是看涨也是看跌期权？
假设我卖出上述合约，我卖出的既是一份看涨期权，同时也可以说卖出了一份看跌期权，对吗

最佳答案

Chemist_MZ 查看完整内容

楼主说的没错，shreve的随机金融II里第9章，change of numeraire专门讲了这个问题, 这个叫做 Exchange Rate Put-Call Duality，原文如下（结论用黄色标出，应该就是楼主想要的答案）：

分享0 收藏0 回帖

关键词：看跌期权

回帖推荐

Chemist_MZ 发表于2楼查看完整内容

楼主说的没错，shreve的随机金融II里第9章，change of numeraire专门讲了这个问题, 这个叫做 Exchange Rate Put-Call Duality，原文如下（结论用黄色标出，应该就是楼主想要的答案）：

本帖被以下文库推荐

· 金融工程精彩问答 |主题: 2346, 订阅: 30
· 量化投资精彩问答|主题: 2305, 订阅: 17

沙发

Chemist_MZ

发表于 2012-5-7 21:00:00

楼主说的没错，shreve的随机金融II里第9章，change of numeraire专门讲了这个问题, 这个叫做 Exchange Rate Put-Call Duality，原文如下（结论用黄色标出，应该就是楼主想要的答案）：

已有 1 人评分	经验	论坛币	收起理由
见路不走	+ 5	+ 5	热心帮助其他会员

总评分: 经验 + 5 论坛币 + 5 查看全部评分

扫头像关注公众号“二点三西格玛”衍生品定价与风险管理

藤椅

liujianfang 发表于 2012-5-7 21:13:21

所有的期权都分看涨看跌的

两者是对应的关系，基本就是零和博弈

欢迎广大经济管理类同仁加为好友

板凳

yancong529 发表于 2012-5-7 22:00:07

总有结算货币的吧~~~
比如在CME，货币期权用美元结算，看涨看跌就有得分了吧

醉舞经阁半卷书，坐井谈天阔

报纸

Chemist_MZ

发表于 2012-5-8 09:28:47

楼主说得没错，shreve的书里，在第9章change of numeraire里专门讲到了这个问题。这个叫exchange Rate Put-Call Duality
原文如下(结论用黄线部分标出，应该就是楼主想要的答案）

扫头像关注公众号“二点三西格玛”衍生品定价与风险管理

[学科前沿] 货币期权分看涨和看跌吗？ [推广有奖]

最佳答案

相关帖子

回帖推荐

本帖被以下文库推荐

浏览过的帖子

浏览过的版块

本版微信群