急急急！！！20币求购可提前执行的美式期权蒙特卡洛模拟定价源代码（matalb环境）

chengzhifu2013 发表于 2012-5-9 18:52
我很想及时回复你的，怎奈网速实在太 ，不好意思了。
条款你不用操心，我到时候直接调用函数（我也只会做 ...

哦，但是可能写法上跟你那些函数不兼容怎么办？

Chemist_MZ 发表于 2012-5-9 18:50
哦，好吧，不过我先要去吃饭，晚上试试看能不能弄出来。哦，你的意思是说，要我先写个模板，然后你要做的 ...

你当然用连续的撒，多方便啊。现实中的多为按年支付的，这我自己会把它通过恰当的方式转化过来。
能晚上搞定最好啊，不过前提不要给你带来太多麻烦。
多吃点，其实我也是这个点用餐，呵呵。那待会再联系吧

Chemist_MZ 发表于 2012-5-9 18:54
哦，但是可能写法上跟你那些函数不兼容怎么办？

这个不用担心，我的条款函数只是调用，它完全独立于主程序，运行不借助你的定价程序。它的运行与你的定价代码没有任何八竿子关系，呵呵。

Chemist_MZ 发表于 2012-5-9 18:54
哦，但是可能写法上跟你那些函数不兼容怎么办？

言辞精当，心思细腻，思维缜密，果然有mat大虾风范啊。谢谢你诸多善意提醒和建议，顺便打听一句：你是在研吗？

去mathworks的center查找下载

windblood 发表于 2012-5-9 22:31
去mathworks的center查找下载

好的，谢谢你的建议，我这就去看看。

windblood 发表于 2012-5-9 22:31
去mathworks的center查找下载

在中心检索了老半天，CRR代码不少，就没找见最小二乘蒙特卡洛的。可否烦请你指点迷津？谢谢了

http://www.mathworks.cn/matlabce ... nt/AmericanOptLSM.m

windblood 发表于 2012-5-10 21:22
http://www.mathworks.cn/matlabcentral/fileexchange/16476-pricing-american-options/content/AmericanOp ...

谢谢你！你去我的悬赏贴中点击“我来回答”随便回复一句话，我把那20币给你，聊表谢意。
谢谢，谢谢！
悬赏贴网址：https://bbs.pinggu.org/thread-1435353-1-1.html

Chemist_MZ 发表于 2012-5-9 18:21
楼主一定要蒙特卡洛么？美式期权用二叉树既快又准为什么不用呢。如果你实在要蒙特卡洛，我可以帮你看看。

Binomial model 是怎么build的？每个tree node都是 s_0* u^i * d^{n-i}， s_0 是spot price, u是up scale , d是down scale。一般u=1.2 左右，如果build一个1000nodes 的binomial tree的话，要计算 1.2^1000, 计算机会round这些数，那么溢出，要么error非常大。而且tree model 收敛速度很差，是 sqrt(n), 现在没人用这个model。是写在书上骗骗小朋友的。