高额悬赏解答！！！时间序列分析！！！50币邀请

这个图形是没有趋势77左右波动，（1）首先要看是否是个稳定模型，做unit root test, 从图形上直接看没有unit root; (2) 然后考虑fit一个线性模型ARMA(p,q),p and q is determined by AIC or BIC, and the parameters can be estimated by MLE; (3)但其实你这数据最大特色是conditional heteroscedasticity,也就是volatility clustering 现象，当出现大情感波动时，会连续几期大波动（情绪不稳），然后回来，此应该用ARCH(p)或GARCH（p,q)来model；

但我的concern是数据太少，如果你的图形是全部数据的话，数据太少做出来任何模型说服力不强，但要马马虎虎不讨论可回避样本量的问题；

还有软件建议使用R或S+GARCH，Eview和SPSS太固化，可以试试；

最后一点是time irreversal,就是上坡和下坡所花时间不同，反画时间图在下方，与原图比较可看出来；这分析参见fan jianqing and yao qiwei的 nonlinear time analysis；