楼主: ipony
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[其他] 请问stata做时间序列残差项稳定性的检验怎么做？ [推广有奖]

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楼主
ipony 发表于 2012-5-12 21:13:48 |AI写论文
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如题，用E-G两步法做完估计的协整回归方程后，再对残差项做稳定性检验，请问各位大侠怎么做啊？用的命令式什么？

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关键词：Stata 时间序列 tata 稳定性 怎么做 稳定性

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沙发
胡军 发表于 2012-5-12 21:29:43
用命令
predict e，re
dfuller e
如果p值小于0.05，就说在5%（通常选择这个值）的显著性水平下拒绝有单位根的假设，序列是平稳的，否者就有单位根。
藤椅
ipony 发表于 2012-5-12 21:36:20
胡军 发表于 2012-5-12 21:29
用命令
predict e，re
dfuller e
额，谢谢你，但是残差项不平稳怎么办啊？用robust？
经常帮助众生，你的福报不求自来！

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